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다중회귀모형(multiple regression model) & 블랙숄즈 옵션가격 결정 모형(Black-Scholes Model)
Multiple Regression Model& Black-Scholes modelEconometricsCONTENTSⅢBlack-Scholes CaculationⅡOur motivation & IntroductionⅠMultiple RegressionⅣConclusionⅤAnalysisⅠMotivation&Black-Scholes ModelBlack-Scholes Model???Multiple regression1. Motivation2. Black Scholes Option Pricing ModelOptionsASADALASADAL INTERNET, INC.started its business in Seoul Korea in Feb
22페이지 | 1,800원 | 2010.08.27
[금융공학] 금리스왑, 이항모형, Black-Scholes 모형, Monte Carlo Simulation 관련 문제 풀이
Black-Scholes 모형을 이용한 지수옵션 가치평가2010년 3월 30일 시점에서 Black-Scholes모형을 이용하여 다음 옵션들의 가치(종가기준)를 계산하고 그 결과를 옵션가격(종가기준)와의 괴리율을 계산하여 보시오.(Derivagem을 이용하며 변동성추정은 90일간 일별종가를 이용한다.)KOSPI 200 옵션201005;행사가격 212.5,
26페이지 | 2,100원 | 2011.01.18
다중회귀모형(multiple regression model) & 블랙숄즈 옵션가격 결정 모형(Black-Scholes Model)
Applied EconometricsMultiple Regression Modelwith regarding to Black-Scholes Model1. Our MotivationWhile we discussing our topic, we were interested in option price of both Korea and Spain. However, we found out Spain do not open option price to public. We were curious about Spain’s option price. Min-Kue who study for financial engineering suggested for Black-Scholes Model, which can estima
11페이지 | 1,400원 | 2010.08.27
[파생상품] The Black-Scholes-Merton Model
The Black-Scholes-Merton Model*확률 보행 & Brownian Motion랜덤워크의 시간의 간격이 매우 작다면 이는Brownian Motion에 가깝게 된다.Ito’s processdx = a(x,t)dt+b(x,t)dzGeneralized Weiner processdx = adt+bdzBrownian motionds/s = μdt+σdz*The Stock Price Assumption주식의 가격을 S매우 짧은 시간의 간격을 Dt 라 하자.주식의 기대수익률
27페이지 | 2,400원 | 2009.08.18
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