[금융공학, 가격결정, APT] 가격 결정 모형
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- 목차
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차익거래 가격결정모형
Abitrage Pricing Theory(APT)
차익거래 가격결정모형의 기초개념
차익거래(Arbitrage)
순투자금액의 부담이나 위험의 부담 없이 양의 수익을 얻는 거래
- 본문내용
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모든 포트폴리오의 기대수익률이 1단위의 체계적 위험에 대하여 동일한 크기의 위험 프리미엄을 얻게 됨
위험 프리미엄
다요인 차익거래 가격결정모형
요인 포트폴리오
어떤 하나의 공통 요인에 대해서만 1의 민감도를 갖고 나머지 다른 공통 요인에 대해서는 0의 민감도를 갖는 잘 분산된 포트폴리오
2요인 차익거래 가격결정모형
두 공통 요인에 대해 각기 , 의 위험을 갖는 포트폴리오의 기대수익률은 동일한 위험을 갖도록 구성된 포트폴리오(요인 포트폴리오 1에 , 요인 포트폴리오 2에 , 무위험 자산에 의 비율로 투자)의 기대수익률과 같아야 함
다요인 차익거래 가격결정모형
K요인으로 일반화
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