[계량경제학]환율결정모형 분석 및 검정-환율변동과 경기변화를 중심으로
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- 목차
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Ⅰ. 서론
1. 연구목적 및 선택동기
Ⅱ. 연구구조
1. 배경이 되는 경제이론
2. 연구내용과 이용할 분석기법
3. 분석할 변수들의 구체적인 정의
Ⅲ. 추정과 분석
자기상관 검정
Cochrane-Orcutt Procedure
다중회귀분석
더미변수
단위근 검정
공적분 검정
인과관계 검정
Ⅳ. 요약 및 결론
Ⅴ. 의의
Ⅵ. 참고 문헌
- 본문내용
-
1. 자기상관 검정
가. 분석에 이용할 통계자료
나. 추정할 회귀모형
1) 1차 자기상관
2) 모형
다. 추정결과 및 가설검정 결과
귀무가설
모형에 1차 자기상관이 존재하지 않는다.
대립가설
모형에 1차 자기상관이 존재한다
검정통계량
Durbin-Watson
검정결과
0<Durbin-Watson<dl(1.69) => 양의 자기 상관 존재
4. 더미변수
가. 분석에 이용할 통계자료
[그룹1] : IMF 이전자료(1990년3월 ~ 1997년 9월)
[그룹2] : IMF발발부터 미국발 금융위기 이전자료 (1998년1월 ~ 2008년 4월)
[그룹3] : 미국발 금융위기 부터 현재까지 자료 (2008년 10월 ~ 2010년 3월)
나. 추정할 회귀모형
1) 더미변수의 지정
더미변수 D1 : IMF 발발
⇒ IF IMF 발발 THEN D1 =1
IF IMF 발발 하지않음 THEN D1 =0
더미변수 D2 : 미국발 외환위기 발발
⇒ IF 미국발 외환위기 발발 THEN D2 =1
IF 미국발 외환위기 발발 하지않음 THEN D2 =0
2) 모형
3) 가설
대립가설 : NOT
UR 모형
R모형
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