[금융경제] Calendar Anomalies(캘린더 이상현상)
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- 목차
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II. Conclusion
1. The January Effect
1월효과의 현상/1월효과의 원인/가치주의 1월효과
2. Monthly Returns
9월효과
3. Intramonth Returns
4. Day-Of-The-Week Effects
요일효과
II. Conclusion
- 본문내용
-
10월은 투기적 주식매매를 하기에 특히 위험한 달이다.
이 외에 7월, 9월, 4월, 11월, 5월, 3월, 6월, 12월, 8월, 그리고 2월이 위험하다.
-Mark Twain-
1월 효과 개념
"1월에는 소형주들이 대형주들보다 더 많은 수익을 거둔다"는 것.
1월 효과의 현상
1925년부터 1997년간
- 1월 S&P지수 평균 수익률은 1.6% vs 소형주 평균 수익률 6.2%
- 12월 말에 소형주를 사고 1월말에 S&P지수로 바꾸는 전략을 이용했다면?
연 16%의 수익률을 달성하는 성과를 얻었을 것. (1월 효과를 이용한 레버리지 전략)
1월에 대형주가 소형주보다 높은 수익을 올린 해는 1925년 이후 14번에 불과
(게다가 소형주가 대형주보다 수익이 낮을 때는 차이가 크지 않음 - 최대 5.5%)
그러나 1925년 이후 1월에 소형주 수익률이 대형주 수익률보다
최소 5%이상 높았던 경우는 27번, 최소 10% 이상은 12번, 20% 이상도 2번.
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