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[금융공학] 금리스왑, 이항모형, Black-Scholes 모형, Monte Carlo Simulation 관련 문제 풀이
옵션을 행사할 경우 각각의 Payoff현재가치를 계산한 값들의 합을 통해 가치를 계산하는 것을 말한다.변동성 추정은 기준일(2009년4월30일)로부터 과거로 90영업일 동안의 수익률을 파악하여 일변동성을 연변동성으로 변환, 추정하였다.변동성 추정 2008.12.19에서 2009.4.30 까지 90영업일간의 수익률로 일변
26페이지 | 2,100원 | 2011.01.18
옵션통화나 채권 등을 일정한 가격으로 팔고사는 권리를 말한다. 팔 권리를 풋 옵션 (put option)이라고 하고 살 권리를 콜 옵션(call option)이라고 한다. 유럽식은 옵션을 정해진 기일에만 행사할 수 있는데 반해 미국식은 언제라도 옵션을 행사할 수 있다. 니케이 평균 옵션과같이 거래소에 상장된 것도 있
8페이지 | 1,000원 | 2011.10.17
옵션모형을 이용한 기업 가치평가는 다음과 같은 한계점을 갖는다. 첫째, 평가모형을 단순화하기 위하여 배당이 없는 것으로 가정하였고 둘째, 옵션모형은 유사한 리스크를 가진 기초자산의 요구수익율의 표준편차를 변동성으로 사용하는데 본 연구에서는 대상기업의 매출액 증감분의 표준편차를 사
9페이지 | 5,000원 | 2013.08.07
옵션(개념,용어,전략,가격결정,민감도)1. 옵션의 개념과 기본용어 2. 통화옵션시장 3. 통화옵션의 전략 4. 통화옵션의 가격결정 5. 옵션의 민감도r 옵션(개념,용어,전략,가격결정,민감도)1.옵션의 개념과 기본용어 1) 옵션이란 장래의 일정한 시기(또는 일정기간 동안)에 일정한 대상 자산을 미리 약
7페이지 | 900원 | 2005.07.06
복합옵션(COMPOUND OPTION) 및등가격복합옵션(AT THE MONEY COMPOUND OPTION)의구조와 가치에 관한 소고
옵션은 만기가 1개월, 행사가격은 $10 이되고, 행사대상옵션은 만기가 2개월(3개월 후 만기인데 1개월 후에 구입이 가능하므로), 행사가격이 $100이 된다. 복합옵션의 계산에 필요한 변수들을 그 해당부호와 함께 정리하면 다음과 같다.: 기초자산가격: 기초자산가격의 변동성T₁ : 복합옵션의 만기일(위
15페이지 | 2,000원 | 2010.01.08
[투자론] 우리나라 Equity Linked Warrants(ELW) 시장의 현황과 발전적 방향 -유동성공급자(LP)와 투자자의 관계를 중심으로
옵션의 압도적인 거래량에 힘입은 바에 의해, 우리나라 증권선물거래소(KRX)는 2001년 이후 전 세계 거래소 가운데 파생상품 거래량 1위를 유지하고 있다. 이렇게 눈부신 성장세를 구가하던 KOSPI200지수 선물, 옵션 시장은 2003년을 정점으로 다소 정체되는 모습을 보이고 있다. 2008년 국내증시 변동성이 커
38페이지 | 2,800원 | 2009.08.27
변동성, 대부분 기업들은 예상 못함 → 우리나라 경제에도 많은 악영향지금부터 2008년 하반기 외환시장의 갑작스러운 변동성으로 인한여러 가지 피해사례들 중 수출중소기업들이 많은 피해를 본KIKO 통화옵션 상품을 분석해보자.서 론 1.KIKO의 정의키코(KIKO)란? ‘Knock In Knock Out’의 줄임말로 환헤
24페이지 | 2,100원 | 2010.01.27
옵션이 있으며, 장내거래에서는 S&P 주가지수, 채권선물, 곡물선물, 통화선물 등에 대한 옵션이 활발하다.옵션의 가치는 고유 가치와 시간가치로 분해되며, 시간가치는 만기에 가까워지고 기초자산의 변동성이 낮을수록 작아지는데, 고유가치는 계약 시 시장가격이 행사가격을 초과하는 금액을 말하며
14페이지 | 1,800원 | 2012.06.23
변동성에 미치는 영향에 대한 국외의 연구로는George and Hwang(1995), Kim and Rhee(1997), 그리고 Kim and Lympaphayom(2000)등을 들 수 있다. 가격제한에 대한 두 번째 주제는, 가격제한 존재시의 주식옵션(equity options)의 적정 가치결정에 관한 것으로, 이에 대해서는 박영규 외 2인(1997), Ban et al.(2001), 유진(2000) 등의 시도
8페이지 | 5,000원 | 2013.08.06
[금융] 파생상품 시장의 특성과문제점 그리고 해결방안 조사
변동성을 피해보고자 하기 위해서 좋은 취지에서 시작하였지만, 이것이 투기로 변질되어서 현재 여러 가지 부작용과 세계적인 경제 위기에 도달하게 된 것이다. 때문에 이러한 것을 예방하기 위해서 건전한 파생상품 제도를 만들기 위해서 노력해야 하고 국가에서도 이를 규제하기 위한 제도적 안정장
5페이지 | 1,500원 | 2013.12.23