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VaR(위험가치, 위험관리)의 정의, 기본모형, VaR(위험가치, 위험관리)의 측정수단, 현황, VaR(위험가치, 위험관리)의 역사적 시뮬레이션분석방법, VaR(위험가치, 위험관리)의 델타분석방법 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. VaR(위험가치, 위험관리)의 정의Ⅲ. VaR(위험가치, 위험관리)의 기본모형Ⅳ. VaR(위험가치, 위험관리)
13페이지 | 5,000원 | 2013.08.07
VaR 시스템1-1. 델타 평가법델타평가법은 오른쪽의 첫 항만 고려할 뿐 두 번째 항은 항상 무시.비교적 복잡하지 않은 비선형위험의 경우 앞서 옵션 VaR계산에서와 같이 2차 적률까지 고려하는 ‘델타-감마 근사법을 사용.비선형위험을 제대로 고려하
60페이지 | 3,400원 | 2010.10.28
[위험관리] VaR의 등장배경과 정의 및 측정방법, 그리고 VaR이 갖는 한계점
VaR측정에 적합하며 이를 보완하기 위해 델타-감마법(delta-gamma method)를 사용할 수 있다. 또한 포트폴리오의 가치 분포가 정규분포를 따르지 않을 경우, 특히 두터운 꼬리(fat tails)를 가지는 과대첨도(leptokurtic)한 분포를 따르는 경우에는 실제보다 실제 위험을 과소평가 할 수 있다는 단점이 있다.(2) 완전
23페이지 | 2,500원 | 2018.05.29
VaR, 위험가치)의 요소Ⅵ. 위험관리(VaR, 위험가치)의 추정방법Ⅶ. 위험관리(VaR, 위험가치)의 분석방법1. 포지션에 포함된 각 금융자산의 위험요인을 결정하는 과정2. 위험요인간의 상관관계를 추정하는 과정3. 델타를 이용하여 포지션의 변동을 추정하는 과정Ⅷ. 결론 및 제언참고문헌Ⅰ. 서론금융
12페이지 | 5,000원 | 2013.08.05