레포트 (57)
갭(원화, 외화, 신탁 등), 자산․부채의 듀레이션 및 갭 현황- 손익시뮬레이션 결과 및 전월예측에 대한 Feed-back- 순이자마진(NIM:Net Interest Margin), 순이자이익(NII), 예대마진 등- 금리리스크량(EaR, VaR 등) 측정결과- 위기상황분석 결과(이익 및 경제적 가치의 변동)- 금리리스크 분석 및 대응방안 등Ⅵ.
14페이지 | 6,500원 | 2013.08.06
듀레이션갭(Duration Gap) 분석, 순자산가치(NPV: Net Portfolio Value) 시뮬레이션, 최대손실예상액(VaR:Value at Risk) 등을 통하여 리스크량을 측정․관리Ⅴ. 금리리스크(금리위험)의 관리현황1. 대내적 관리 방법1) 리딩/래깅(Leading and Lagging)구분금리 상승시금리 하락시방법단기자금 상환 / 장기 차입장기자금
7페이지 | 5,000원 | 2013.08.05
듀레이션갭(Duration Gap) 분석, 순자산가치(NPV: Net Portfolio Value) 시뮬레이션, 최대손실예상액(VaR:Value at Risk) 등을 통하여 리스크량을 측정․관리Ⅴ. 금리위험(금리리스크)의 시나리오분석법1. 시나리오분석의 정의시나리오분석은 금리변동에 의한 자산 및 부채의 가치변화를 직접 계산하여 산출하는 방
11페이지 | 5,000원 | 2013.08.05
금리위험관리,금리 위험의 측정과 관리,금리자유화,만기갭모형,듀레이션갭모형,재조정모형,갭관리
금리 위험의 측정과 관리목 차금리자유화와 금리위험1만기갭 모형(maturity Gap model)2듀레이션갭 모형(duration gap model)3재조정 모형4갭관리의 문제점과부외업무를 이용한 금리위험관리51. 금리자유화와 위험금리위험금융기관의 자금조달 및 운용에 있어 시장 이자율의 변동을 잘 예측하지 못하
23페이지 | 2,500원 | 2013.08.23