[환위험관리] 환위험의 종류(유형)

글로벌 재무전략 조별과제기업의 환위험 관리사례대한항공의 환위험 관리Ⅰ. 서론1. 환위험 정의2. 환위험 발생원인3. 환위험 종류(1) 거래적 환위험(2) 환산적 환위험 (3) 영업적 환위험 4. 환위험의 확대 배경5. 환위험관리(1)환위험관리 정의(2)환위험관리목적(3)환위험관리과정6. 환위험의 내부적 관리전략(1) 상계(2) 매칭(3) 리딩과 래깅7. 환위험의 외부적 관리전략(1) 선물환전략(2) 통화선물전략(3) 통화옵션전략(4) 통화스왑전략

Risk Management REPORT위험관리 개요“RISK “= 미래 불확실성에 대한 노출제어불가제어가능즉, 위험에 있어 노출을 줄이고자 하는 것이 위험관리의 핵심그리고 위험의 크기를 측정할 수 있다면 노출된 부분을 줄일 수 있다!(1) 시장 위험- 주가, 금리, 환율 등 시장가격변동으로부터 나타나는 위험 (2) 신용 위험- 거래상대방이 채무를 불이행함으로써 나타나는 위험- 신용위험은 시장위험과 밀접하게 연관되어 있다.(3) 유동성 위험- 현금화가 불가능

환위험관리 환노출의 유형과 환위험의 관리목차환위험관리Ⅰ. 환노출의 유형1. 회계적 환노출2. 거래적 환노출3. 경제적 환노출Ⅱ. 환위험의 관리1. 경제적 환노출관리2. 거래적 환노출관리3. 회계적 환노출관리환위험관리1. 환노출의 유형환노출(exchange exposure)은 장래의 예상하지 못한 환율변동으로 인해 기업이 보유하고 있는 외화표시 순자산(자산-부채)의 가치 또는 현금흐름의 순가치가 변동될 수 있는 불확실성을 말한다. 환노출이 환위

종류 (p66)44. 원화 이자율스왑 시장 (p68)45. 원화 이자율스왑의 활용 (p69)46. 구조화상품 (p70)47. 통화스왑 개요 (p71)48. 통화스왑의 가격고시와 베이시스 스왑 (p72)49. 통화스왑의 활용(1)-비교우위의 활용 (p73)50. 통화스왑의 활용(2)-자산부채 관리 (p74)51. 통화스왑의 활용(3)-장기선물환 헤지, 차익거래 (p75)- * -목차(계속)52. 통화스왑 가격 산정 (p76)53. 국내 통화스왑 시장 (p77)54. 상품스왑, 주식스왑 (p78)55. 장외파생상품 (p79)56. 장외옵션 (p80)57. 통화

위험 관리 체계    - 재무 가이드라인 및 위험 한도 EaR(Earnings at Risk) 설정    - 환금리위험관리자문위원회운영    - 환금리위험관리지침설정구분 총 외화사채 및 차입금 환,금리위험 헤지 위험회피 목적 매매 목적 환위험 노출 금액 $22.6억 $16.8억 $16.8억 - $5.8억 ￥195억 ￥195억 ￥195억 - - 외화사채 및 차입금 $22.6억/￥195억 중 $16.8억/ ￥195억에 대해 스왑을 통하여 환, 금리 위험 헤지 종류통화 금액위험의 종류환율 변동 영향외화