레포트 (72)
워런트 증권이란?올해 1월 2일 저유동성 종목의 거래 활성화를 위하여 도입된 거래 종목으로서, 특정 주식이나 주가지수를 기초자산으로 미리 정해진 조건에 따라 사거나 팔 수 있는 권리가 붙는 증권이다. 살 수 있는 것은 “콜 워런트”이고, 팔 수 있는 것은 “풋 워런트”라고 하는데 용어는 나라마
9페이지 | 1,000원 | 2007.08.30
워런트(equity warrant)로 전환하였다. 결국 MG의 주가는 64마르크에서 24마르크로 하락하였고 이로 인해 MG의 시가총액은 절반 이상 감소하였다. MG 감독위원회는 파생상품의 특성을 이해하지 못하고 원유가격 하락으로 인한 손실이 시간이 경과함에 따라 감소할 수 있었는데 그 손실을 실현시켰다는 비난을
24페이지 | 2,800원 | 2006.12.21
[시사경제론] 우리나라 증권회사의 발전과정과 주식시장과 관련된 파생금융상품 및 시장형태와 나의 견해
풋옵션이 양극화되어 나타났다고 한다 특히 개인투자자들은 양쪽으로 투자 포지션을 취하였지만, 외국인은 옵션뿐 아니라 선물과 현물을 동시에 거래하며, 헤징투자를 하였다. 이것은 우리나라 개인투자자들이 얼마나 무모한 투자를 하는 것을 알 수 있다. 파생상품은 도박이 아니라. 알 수 없는 미래
10페이지 | 1,400원 | 2005.07.20
[금융기관경영론] 신용파생상품을 통한 금융기관 신용위험관리
워런트가 결합된 ELN(Equity Linked Note, 주가지수연계채권)과 유사해 보인다. 하지만 몇 가지 근본적인 차이가 있다. 현재 우리나라의 주가연동 상품은 증권사, 투신사, 은행에서 취급하고 있는데 증권사는 ELS(Equity Linked Securities, 주가지수연계증권)를 인수 및 매매하며 투신사는 ELF(Equity Linked Fund, 주가지수
27페이지 | 2,300원 | 2005.03.17
워런트는 아메리칸 증권거래소(AMEX)가 최초로 상장하였고, 발행기관은 은행과 증권회사가 대부분을 차지하고 있는데, 이 지수 워런트는 기능면으로 보아 지수옵션과 큰 차이가 없다. 지수 워런트는 주가지수를 매수할 수 있는 권리인 콜 워런트(Call Warrants)와, 매도할 수 있는 풋 워런트(Put Warrants)로 구
26페이지 | 500원 | 2004.11.02
워런트는 아메리칸 증권거래소(AMEX)가 최초로 상장하였고, 발행기관은 은행과 증권회사가 대부분을 차지하고 있는데, 이 지수 워런트는 기능면으로 보아 지수옵션과 큰 차이가 없다. 지수 워런트는 주가지수를 매수할 수 있는 권리인 콜 워런트(Call Warrants)와, 매도할 수 있는 풋 워런트(Put Warrants)로 구
26페이지 | 1,700원 | 2004.11.02
워런트는 아메리칸 증권거래소(AMEX)가 최초로 상장하였고, 발행기관은 은행과 증권회사가 대부분을 차지하고 있는데, 이 지수 워런트는 기능면으로 보아 지수옵션과 큰 차이가 없다. 지수 워런트는 주가지수를 매수할 수 있는 권리인 콜 워런트(Call Warrants)와, 매도할 수 있는 풋 워런트(Put Warrants)로 구
26페이지 | 1,700원 | 2004.11.02
워런트는 아메리칸 증권거래소(AMEX)가 최초로 상장하였고, 발행기관은 은행과 증권회사가 대부분을 차지하고 있는데, 이 지수 워런트는 기능면으로 보아 지수옵션과 큰 차이가 없다. 지수 워런트는 주가지수를 매수할 수 있는 권리인 콜 워런트(Call Warrants)와, 매도할 수 있는 풋 워런트(Put Warrants)로 구
26페이지 | 0원 | 2004.05.19
워런트는 아메리칸 증권거래소(AMEX)가 최초로 상장하였고, 발행기관은 은행과 증권회사가 대부분을 차지하고 있는데, 이 지수 워런트는 기능면으로 보아 지수옵션과 큰 차이가 없다. 지수 워런트는 주가지수를 매수할 수 있는 권리인 콜 워런트(Call Warrants)와, 매도할 수 있는 풋 워런트(Put Warrants)로 구
26페이지 | 0원 | 2004.05.17
[금융기관경영] 파생상품을 중심으로 한 위험관리 사례분석
풋옵션은 등가격 또는 내가격 풋옵션에 비해 높은 내재변동성을 보일 것이다. 따라서 옵션거래자와 위험관리자들은 내재변동성곡선을 정확히 파악하고 이를 반영해 옵션을 평가해야 한다. 시장의 내재변동성곡선과 일치하는 가격을 제공하지 못하면 옵션가격은 잘못 책정될 수 있다. 예를 들어, 변동
34페이지 | 2,800원 | 2004.02.13