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파생금융상품의 리스크 유형1. 시장위험(Market risk)2. 신용위험(Credit risk)3. 유동성위험(Liquidity risk)4. 시스템위험(Systemic risk)5. 기타Ⅷ. 파생금융상품 리스크 관리 대책1. 시장리스크1) 파생상품의 가치평가2) 시장리스크측정3) 사후검증 및 위기상황분석(Back Test 및 Stress Test)4) 시장리스크 한도 설정
17페이지 | 6,500원 | 2009.03.31
관리하는 것이 중요하게 된다.넷째, 부동산을 포함한 담보자산의 가치가 불확실하다. 최근 아시아의 금융위기에서 보았듯이 부동산 등의 담보가치는 그 불확실성이 커서 이를 통한 신용위험관리에 한계가 존재한다.다섯째, 장외파생상품과 부외거래가 급속히 성장하였다. 금융기관의 장외파생상품
8페이지 | 5,000원 | 2009.03.14
[금융기관위험관리] 15.3 상업은행과 저축은행의 자본적정성, 기타 금융기관들의 자본규제
15.3 상업은행과 저축은행의 자본적정성실제의 자본규제1991년 FDIC 개선법(The FDIC Improvement Act of 1991)은 은행과 저축기관이 본질적으로 동일한 자본규제를 채택할 것을 요구하였다. 그 이후 미국 예금금융기관들은 2가지의 다른 자본규제, 즉 자본/자산(레버리지) 비율(capital-assets (leverage) ratio)과 위험기
40페이지 | 2,800원 | 2008.09.23
위험관리의 문제점규제의 문제점문제점 및 시사점투자목적 설정상의 문제점과 시사점위험관리의 문제점규제의 문제점시사점시장위험이 낮은 정부나 지방채의 경우에도 손실 가능성 존재투자자의 위험관리 능력 필요정기적으로 투자포지션의 시가와 VaR에 대해 정확히 파악장외파생 상품에
22페이지 | 1,400원 | 2007.12.20
장외파생상품거래에 따른 일괄청산 네팅과 관련 담보거래를 도산절차의 적용대상에서 제외최근에는 특히 LTCM의 파탄 이후 네팅과 관련하여 일부 추가적인 법적 문제가 발생할 수 있다는 점이 인정되어 이미 제정된 네팅입법을 강화하기 위한 입법을 준비하고 있다.최근의 LTCM시장조사기관인 헤지펀
21페이지 | 1,800원 | 2005.05.09
(다이아몬드 펀드) 사건Reference- 오세경∙김진호∙이건호, 『위험관리론』, 경문사. 99. 2- 김형태∙이현진 “장외파생상품 실패사례분석과 시사점” 한국증권연구원, 2003. 10- “SK증권과 모건은행의 분쟁을 보면서” The Weekly Economist, 98. 3. 3- Naver백과사전- http://home.ewha.ac.kr/~jhkim/class/global/gb10.htm
14페이지 | 1,200원 | 2005.05.09
관리 손익 현황>이러한 민감성은 해외투자, 수출, 수입 등으로 외국환을 거래하는 개별 중소기업에게는 환율변동이 큰 재무적 압박이 될 수 있음을 시사한다. 나아가 에서와 같이 실재 기업의 외환관리로 인한 연간 순손익이 97년 99조를 비롯, 2000년 5조 6천억 상당에 이른 것에서 보듯이, 환위험이
17페이지 | 1,700원 | 2005.01.18
[위험관리론] 다이아몬드 펀드의 파생상품 거래 손실 사례
파생상품으로써 수익을 수취하는 쪽(TRS receiver)은 실제로 자산을 매입하지 않고도 그 자산으로부터 발생하는 수익을 모두 향유할 수 있고, 수익을 지급하는 쪽(TRS payer)은 자신이 지니고 있는 기준자산의 신용위험을 회피할 수 있다. II. 다이아몬드 펀드의 TRS구조Morgan QuaranteeTrust of N.Y.다이아몬드펀
18페이지 | 1,600원 | 2005.05.09
위험관리(금융리스크관리)의 중요성국제금융 시장에서의 자본이동 증가와 외환시장의 불안은 기초 자산에서 파생된 파생상품에 대한 위험관리를 절실하게 만들고 있다. 또 국제 경쟁력 제고의 기회와 위험이 동시에 증가해, 신속한 가격 결정과 체계적인 위험관리시스템이 어느 때보다도 강력히 요
13페이지 | 5,000원 | 2013.08.19
관리(위험관리)의 부서Ⅷ. 리스크관리(위험관리)의 고려사항1. 효과적인 위험관리 체계2. 위험관리 절차의 지속적 개선Ⅸ. 결론 및 제언참고문헌Ⅰ. 서론최근 미국의 대형금융기관들은 채권 및 파생금융상품의 단기거래에 수반되는 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 Value-at-Risk(VaR) 분석기법을
10페이지 | 5,000원 | 2013.08.06