레포트 (34)
[금융경제] 환율의 변동성이 주식수익률의 변동성에 미치는 영향
GARCH(1,1)을 사용하였다. MODEL(1)과 는 주식 수익률을 나타내며 이 주식 수익률은 백색잡음의 과정을 따른다는 가정하에서 mean equation은 상수항으로 나타내었고 conditional variance equation은 기본적인 GARCH(1,1) 모델로 나타내었다. MODEL(2)에서 역시 주식 수익률은 백색잡음의 과정을 따른다는 가정 하에서 mean equa
8페이지 | 1,400원 | 2010.01.11
GARCH 모형에 대한 연구와 ELW의 가격변동성에 대한 연구가 있다. 최근의 연구동향은 GARCH, EGARCH, TARCH모형을 활용한 한국의 선물가격 변동성과 비대칭성 분석, 선물거래량과 가격변동성에 대한 GARCH효과, A Study on the Futures and Options Expiration-day Effects, Expiration Day Effect: Evidence from High Frequency Data in the Hongkong St
12페이지 | 1,000원 | 2016.04.16
[경제학] 환율 변동성이 대한민국 산업별 수익률에 미치는 영향
Model with Time-Varying Covariances,” Journal of Political Economy, 96(1), 113-131Deutsche Bank, Deutsche Bank Guide To Currency Indices, October 2007, p.28.Ebrahim, S. K.(2000), Volatility Transmission between Foreign Exchange and Monetary Markets, Bank of Canada, 1-20.1염지현, “버냉키 쇼크’. 세계 금융 공포지수 급등”, 이데일리, 입력시간 | 2013.06.23 16:
30페이지 | 2,500원 | 2015.06.01
금융기관 경영론 - GARCH 모형을 이용한 주식시장 변동성 분석
Model(이하 GARCH)로, 이것은 ARCH(m)의 일반화된 형태라고 볼 수 있다. ARCH에서는 Autoregressive Model(이하 AR)에서 나타나는 u t의 이분산성(Heteroskedasticity) 문제 이것은 흔히 금융시장에서 변동성 군집 현상(volatility cluster)이라고 부르는데, 금융위기와 같은 특정한 시기에 금융시장의 변동성이 집중적으로 나타
10페이지 | 2,000원 | 2013.12.23
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