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예측을 기본으로 하므로 조건부 분산의 추정이 필수적이다. 조건부 분산을 손쉽게 추정하는 방법으로서 과거 수익률 분산을 그대로 사용하거나, 옵션가격으로부터 내재변동성(implied volatility)을 구하는 방법을 들 수 있다. 그러나 시계열이 정상적인 경우에도 조건부 분산은 시간에 따라 변동한다는 것
8페이지 | 5,000원 | 2009.08.29
변동성을 구하는 방법- 즉, 최근일수록 비중을 크게 두는 방법이며, 변동성이 있을 때 사용(4) GARCH 모형- 일반화된 자기회귀 조건부 분산 모형- 가장 최근 변화와 과거의 조건부 분산에 의해 변동성을 예측B. 전통적 위험측정수단(1) 주식 : 베타(2) 채권 : 듀레이션, 볼록성(3) 옵션 : 델타, 감마, 베가,
19페이지 | 1,500원 | 2012.07.10
[경영경제] 주가예측과 파생상품을 사용한 단기 이익의 실현
Life Is $hort <주가예측과 파생상품을 사용한 단기 이익의 실현> 목차Ⅰ.개요 및 소개Ⅱ.ARIMA 모형적합Ⅲ.GARCH 모형적합Ⅳ.APPLICATIONⅤ.결론 및 한계점1. 분석 목적 및 배경GARCH모형을 이용하여 현 주식시장에서 거래되고 있는 개별기업의 주가와 주가의 변동성을 예측하고, 최소의 위험으
18페이지 | 1,400원 | 2009.02.03
회귀분석(Regression Analysis) 회귀분석은 독립변수의 변화에 따라 종속변수가 어떻게 변화하는 가를 규명하는 통계적 기법이다. 회귀분석 과정은 표준추정오차를 이용한 검정, 적합도검정, 결정계수를 이용한 검정, 결정계수, 유의도 검정 등을 추정한다. 표준추정오차를 이용한 검정 결정계수를
12페이지 | 1,000원 | 2016.04.16