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[투자론] 코스피 수익률과 기아차 수익률의 베타값 측정
코스피 수익률과 기아차 수익률의 베타값 측정5년간의 코스피 수익률과 기아차 수익률간의 배타값 측정2001년 1월의 월간종가에서부터 2005년 12월의 월간종가까지의 코스피 월간 수익률과 기아차 월간 수익률을 비교자료 수는 총 60개로 하고 유의 수준은 95%로 하여 회귀분석을 실행함.1. 지난 5년간의
18페이지 | 2,400원 | 2007.04.20
수익률이 날 때면 너무나도 행복했다. 나도 운이 좋았는지 처음 투자한 것 치고는 많은 수익률을 높였다. 그래서 욕심이 많이 생긴 점도 있었다. 하지만 투자론 에서 배운 학습 지식으로 수익률도 계산해보고 나름대로 포트폴리오도 작성하고 평상시에는 관심이 없었던 경제신문도 더욱더 자주 보게 되
25페이지 | 1,000원 | 2008.07.03
베타(1)시장전체에 미치는 체계적위험은 베타계수로 측정되고 개별자산의 기대수익률은 체계적위험에 비례한다특정자산 i의 베타(βi)자산 i의 수익률의 변화 (⊿Ri)⊿(Rm×βi=⊿Ri베타값은 시간의 흐름에 따라 변화(안정성문제)=>추정기간(과거자료)과 사용기간(미래기간)을 고려시장수익률의 변화(
19페이지 | 1,800원 | 2010.08.07
값을 사용하고, 종속변수로는 20개 기업의 11월 주식 기대수익률 E(ri)을 사용하였다. 회귀분석을 하는 간단한 절차를 설명하자면 다음과 같다. 먼저 아래 표에 나와있는 것처럼, 2번 문제에서 구한 베타값과 11월 30일날 나온 11월의 기대수익률을 바탕으로 회귀분석을 실시한다. 회귀분석 방법은 사진과
8페이지 | 1,400원 | 2010.07.13
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