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위험은 아래의 세 가지로 구분됨ㅇ 신용위험(특히 은행업무계정(banking book)의 대출로부터 발생하는 신용위험)ㅇ 시장위험ㅇ 기타위험(은행업무계정에서의 금리위험, 운영․유동성․법률․평판위험 등)― 위원회는 새로운 자기자본규제제도에서는 상기 세 가지 위험을 좀 더 명시적으로 포함할 필
24페이지 | 7,500원 | 2013.08.20
효율적 분산투자*CONTENTS1.2.3.단순한 분산효과자본자산가격결정모형현대 포트폴리오 이론Q & A4.효율적 분산투자단순한 분산효과 1)경제 여건의 불확실성으로 인한 시장위험(Market risk)경기 순환, 인플레이션율, 금리, 환율2)해당 종목 특유의 위험(Firm-specific risk)경영스
35페이지 | 2,700원 | 2011.01.25
시장수익률 변화에 영향을 받는 개별주식수익률의 민감도를 나타낸다.2) LG화학의 베타계수 = 1.37 ( SCL의 기울기 )t값 = 1.73이므로 베타값은 신뢰할 수 없다. (t의 절대값이 1.645 이상 = 90% 넘는 신뢰도 보다 못함)3) 총위험sigmai^2=betai^2 BULLETsigmam^2+sigma^2(ei)=1.37126 ^2 BULLET 0.037 ^2 +0.087 ^2=
3페이지 | 2,000원 | 2008.12.10
위험가치)의 요소Ⅵ. 위험관리(VaR, 위험가치)의 추정방법Ⅶ. 위험관리(VaR, 위험가치)의 분석방법1. 포지션에 포함된 각 금융자산의 위험요인을 결정하는 과정2. 위험요인간의 상관관계를 추정하는 과정3. 델타를 이용하여 포지션의 변동을 추정하는 과정Ⅷ. 결론 및 제언참고문헌Ⅰ. 서론금융시장
12페이지 | 5,000원 | 2013.08.05
위험이 줄어들어 기대 효용이 증가하는 현상을 ‘포트폴리오 효과’라 말한다.2. 선택한 20개 주식의 베타추정치를 구하시오개별 주식의 위험 중에서 포트폴리오를 구성하여도 제거되지 않는 위험을 그 주식의 체계적 위험(systematic risk) 또는 시장위험(market risk)이라고 한다. 적절한 위험 척도는 시장
12페이지 | 1,400원 | 2009.02.03
[국제금융] 글로벌 은행의 자기자본 비용 -1990~2009년의 CAPM 분석
위험이자율 + 시장위험 프리미엄( CAPM의 베타계수*시장위험보상률)가정: 1) 평균과 분산(표준편차)기준2) 동질적 미래예측 3) 완전시장 4) 무위험 자산의 존재 5) 균형시장의 존재 균형상태인시장투자 위험을 반영한자본자산의 적정균형가격2자본자산가격결정모형(CAPM)시장위험프리미엄 : 관찰
25페이지 | 2,300원 | 2010.06.29
기말과제1. ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의 사항을 설명하시오.2. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에서 ① 증권의 6가지 종류와 예를 설명하고, ② 이 법률에서 증권과 파생상품을 구별하는 기준을 설명하시오.3. ① 위험에 대한 투자자의 세가지 성향과, ② 평균-분산 기준을 설명하시오.
7페이지 | 3,000원 | 2024.02.08
위험을 효율적으로 관리하기 위하여 Value-at-Risk(VaR) 분석기법을 도입하였다. 이의 대표적 금융 기관은 JP Morgan은행으로서 이들은 VaR 개념을 적용한 RiskMetrics라는 시장위험 측정기법을 개발하여 사용하고 있으며, 매일 일정한 시간에 은행 전체의 금융위험보고서가 경영진에게 보고 되는 시스템을 운
10페이지 | 5,000원 | 2013.08.06
시장과 관련하여 노출되어 있는 위험으로 정의된다. 경제주체가 금융기관인지 여부와 관계없이 신용위험, 시장위험, 유동성위험, 운영위험, 기타위험 등 하위리스크를 총칭하는 개념으로 사용된다. 따라서 측정지표나 측정모델도 개별적인 하위리스크에 대한 것은 목적에 적합하도록 실무적으로 정교
12페이지 | 5,000원 | 2010.04.01
위험요소- 시행사위험, 인허가위험, 완공위험, 시장위험- 시행사위험, 인허가위험, 완공위험, 시장위험*부동산PF 유동화 개요 및 평가방법론부동산PF 유동화 사업단계별 주요 위험요소초기(토지취득~사업승인 및 착공), 중기(착공~준공), 후기(준공 이후)로 구분단계별 시행사위험, 인허가위험, 완
18페이지 | 1,500원 | 2012.06.26