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[통계학](G)ARCH-Regression & AR-(G)ARCH-Regression
BACKSTEPNO(2*)Q,LM 검정NO(1) YESYES(1)YES(1)YES(1)오차항 epsilont 가 AR(p)-GARCH(r,m)인 선형모형분석을 위한 절차① 오차항의 자기상관- 만약 epsilont 의 자기상관이 없다면 epsilont 의 이분산성을 검정하고 검정결과 이분산이 없 을 경우 모수 β의 추정은 OLS추정량이 가장 효과적이다.epsilont 의 자기
13페이지 | 1,400원 | 2005.04.15
backstep-halfstep a left-right-quarterstep-backstephalfstep AT THE ENTRANCE, Bala smiles mischievously at her handmaidens.BALAIm going to ask one of thesemindless, primitive worker-types todance with me!HANDMAIDEN #1But General Formica would be furious!BALA(enjoying the idea)I know.The handmaidens are appalled. Bala whirls away from them,sets her sights and searches the crowd -
100페이지 | 1,000원 | 2015.06.27
backstep을 적용한다. 차분 후 KOSPI 200 선물대상 지수수익률과 현물지수 수익률 차분후 AR(p)모형에서 자기상관관계가 유의미하게 매우 낮아진 것을 볼 수 있다. 또한 KOSPI 200지수수익률의 오차항이 차분 후에는 AR 모형을 만족하는 백색잡음이란 것을 알 수 있다. 하위기간별 분석결과를 보면, 하위기간Ⅰ
17페이지 | 6,500원 | 2013.08.05
Backstep문을 사용하여 자기상관을 적합시켰다. 그 결과 유의한 시차를 발견할 수 있었다. 다음으로 오차항이 조건부 이분산을 가지는지를 알아보기 위해 Archtest옵션을 사용하였다. 출력결과 Q통계량이나 LM통계량 모두 유의하지 않아 일단 분산이 ‘단기기억’을 가지는 것으로 보고 모형마다 각각 Garch(q
13페이지 | 5,000원 | 2013.07.29