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상관계수포트폴리오의 위험을 이해하기 위해서는 우선적으로 공분산과 상관계수에 대한 이해가 필요(∵ 수익률간의 관계는 공분산과 상관계수로 측정되는데, 이는 수익률간의 관계가 포트폴리오의 위험에 매우 중요한 영향을 미치기 때문)1) 공분산 ① 포트폴리오를 구성하고 있는 두 주식의 수익
14페이지 | 2,000원 | 2008.08.22
상관계수의 값은 -1과+1사이에 존재하며 상관계수가 1인 경우 증권수익률의 상관관계는 서로 완전한 정비례의 관계를 가지며, -1인 경우 완전한 반비례의 관계를 가지게 되고, 0이면 증권수익률이 서로 독립적으로 변화한다.포트폴리오의 위험평가에서 상관계수는 중요한 개념인데, 그 이유는 증권수익
6페이지 | 5,000원 | 2020.03.21
상관관계와공분산은 S&P 지수의 절대수익이 높았을 때 높게 나옴을 밝혔으며, 또한 이들은 전일거래의 높은 절대수익이 당일거래의 상관관계와 공분산을 높게 한다는 전이효과가 존재함을 주장하였다.* 참고문헌경영학 - 최수형/추교완 외 1명 저, 피앤씨미디어, 20132018 재미있는 경영학 워크북 - 최중
4페이지 | 2,000원 | 2019.06.23
위험회피형이며 기대효용을 극대화하기 위한 의사결정을 함㉡ 투자자들의 의사결정은 평균-분산 기준에 입각하고 있음㉢ 기간은 단일기간을 고려㉣ 자산수익률의 확률분포가 정규분포이거나 투자자의 효용함수가 2차 함수㉤ 상관계수가 +1일 때 포트폴리오의 위험은 두 증권 A, B의 위험을 투자비
88페이지 | 8,500원 | 2024.04.12
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