레포트 (288)
주가지수선물계약을 이용한 주식포트폴리오의관리전략과 성과측정에 관한 연구
The Cost of Hedging and The Optinal Hedge Ratio, 8The Journal of Futures Markets , vol.14, No.2, 1994, p.237.따라서 헷지는 위험극소와 헷지비율보다는 못하지만 상대적으로 위험을 줄일 수 있는 헷지비율을 선택함으로서 현물지수 위험 프레미엄과 같은 기대선물수익을 달성할 수 있다.1) 最適의 헷지比率(The Optimal Hedge Ra
16페이지 | 2,000원 | 2010.01.06
선물환 시장을 선호하는 것은 선물환거래가 지렛대 효과가 훨씬 크기 때문이다. 원래 선물환거래는 은행을 대상으로 체결하는 장외거래이기 때문에 거래소에서 거래하는 선물거래와는 달리 계약시점에 증거금을 지불하지 않아도 되며 만기일 전에 일일정산(marking to the market)도 없이 만기일에 이르러
13페이지 | 1,000원 | 2007.09.11
외환론 사례연구(American Can Company)
The American Can International Business Group: 캐나다, 베네주엘라, 도미니카 공화국, 프랑스, 독일, 일본, 멕시코 등 여러 나라의 경영을 감독Nueva Modelo, S.A.: 멕시코의 자회사외환노출 관리정책Ⅰ.자산과 부채의 화폐종류를 일치시킴Ⅱ.선물환계약 체결 But, in Mexico: 자산은 Peso로, 부채는 달러로 보유⇒ 오
18페이지 | 1,400원 | 2008.09.02
the-Counter)거래라고도 한다. 3. 기초자산의 종류에 따른 분류 (1) 통화관련상품 : 가치변동에 따른 리스크가 발생하는 기초자산이 통화인 경우로서 통화선물(currency futures), 통화옵션(currency options), 통화선물옵션(options on currency futures), 통화스왑(currency SWAPs) 등이 있다. (2) 이자율관련상품 : 금융선물거래
22페이지 | 3,100원 | 2008.05.16
[통계학] On Estimating Basket Options
The historical price of stocks.t=1 시점에서의 모의 생성된 주식 가격은 S1 = 65.27237, S2 = 63.26518, S3 = 111.82513이다. 포트폴리오의 현재 가치는 이를 합하여 계산할 수 있다. (P = 240.36268)6개월 만기(T=0.5)인 옵션에 대해서 strike price는 250, 이자율(r)은 0.05라고 하자. 포트폴리오가 결합적으로 Black-Scholes 모형을 따른다
4페이지 | 1,400원 | 2008.02.12
선물환제도의 미비 등의 제 요인으로 시장으로서의 기능이 미흡하였으며, 단지 각 외국환은행간 거래의 수요 ․공급차를 한국은행이 조정해 주는 기능만을 발휘하였다.1980년 2월부터는 우리나라 환율제도가 관리변동환율제도의 실시로 환율이 매일 변경되고, 대고객거래에 원화와 외국통화간 선물거
11페이지 | 3,500원 | 2023.01.03
The Theory of foreign Exchange“(1861)에 의하여 확립되었다. 그래서 19세기 후반에서 제1차세계 대전에 이르기까지 각국이 금본위제도를 채택하고 있던 시대에 일반적인 지지를 받았던 이론이다.고센의 학설은 국제수지, 특히 무역수지를 중시라고 있는데 이외에도 환투기 등의 심리적 요인, 화폐의 구매력,
15페이지 | 3,500원 | 2022.12.26
선물환거래와 유사․수출기업은 환변동보험을 통하여 계약금액을 원화로 고정시킴으로써 영업이익을 확보하고, 환율등락에 따른 환차손익을 제거2) 이용요건․보험 대상통화는 미화, 엔화, 유로화 등 3개 통화․신용상 문제점이 없는 수출기업3) 기본계약 내용․ 수출거래인 경우- 보장환율 > 결
14페이지 | 5,000원 | 2022.12.26
선물환거래와 동일하나 거래액과 결제일이 표준화되어 있고 조직화된 거래소에서 공개경쟁 입찰방식(open outcry)으로 행해진다는 점이 가장 큰 차이이다. 그밖에 통화선물은 만기일에 외환의 인수도가 이루어지는 경우는 드물고 만기 이전에 반대거래로 상쇄되고 차액만 결제되며, 일정액의 증거금 제
18페이지 | 5,000원 | 2022.12.26
the-counter transaction)란 외환거래 당사자들이 특정 장소에 모이지 않고 은행의 거래실 등에서 전화 ․텔렉스 등을 통해 성립되는 거래를 의미한다.(4) 현물환거래 ․ 선물환거래 ․ 스왑거래이는 환거래의 매매계약과 실제거래 사이의 시차에 따른 분류이다. 현물환거래(spot exchange transaction)란 외환매매
6페이지 | 2,000원 | 2022.12.24
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