레포트 (3)
Relationship in Volatility)선물시장과 현물시장에 있어서 변동성의 lead-lag 관계를 나타내고 있다. ARMA 모형의 잔차에 rootpi/2를 곱하고 절대값을 취하여 표준화시켰으며 6월물에 대해서는 선물이 KOSPI 200에 대해여 Granger 인과관계를 가진다. 그러나 9월물과 12월물에 대하여 선물과 현물은 서로를 lead 하지 않
14페이지 | 6,500원 | 2013.08.04
Lead-Lag Relationship between the Stock Market and Stock Index Futures Market, Review of Financial Studies, Vol. 5. 1992.Chang, J. S. & J. CoLoo, Marking To Market, Stochastic Interest Rates & Discounts on Stock Index Futures, The Journal of Futures Markets, Vol. 7, 1987.Chen, Nai-Fu, C.J. Cuny & R.A. Haugen, Stock Volatility and the Levels of the Basis and Open Interest in Futures Contract
20페이지 | 2,000원 | 2010.01.08
Lead-lag Controller Design.For the lead-lag controller, we first design the phase-lag portion for a 40-degree phase margin.The result is a = 0.0238 and T1350 = . The transfer function of the controller isG sssc11 8 3331 350( ).=++The phase-lead portion is designed to yield a total phase margin of 60 degrees. The result isb = 4.8 and T20 = .2245 . The transfer function of the ph
377페이지 | 1,000원 | 2007.03.23
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