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물류경영 - 몬테칼로시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
Monte Carlo Simulation오늘날 금융공학에서 가장 핵심적인 화두는 유가증권 또는 그러한 유가증권으로 이루어진 포트폴리오의 가치를 정확히 산정하는 일일 것이다. 그러나, 불행히도 유가증권의 가격에 영향을 미치는 요소들은 무한히 많으며, 그 중 어떤 요소들은 계량화하기가 현실적으로 불가능한 것
19페이지 | 2,500원 | 2017.03.16
[금융공학] 금리스왑, 이항모형, Black-Scholes 모형, Monte Carlo Simulation 관련 문제 풀이
Monte Carlo Simulation을 이용한 ELW 가치평가다음과 같은 ELW의 가치를 발행일시점에서 평가하여 보시오.단, 다음과 같이 가정한다.1. 기초자산의 주가는 각각 Geometric Brownian Motion를 따른다.2. 기초자산주가 simulation 회수; 30,000회3. 기초자산 변동성 및 상관계수 추정; 과거 90일간 일 종가를 이용 (두 주식
26페이지 | 2,100원 | 2011.01.18
Monte Carlo(몬테카를로 발레단)과 Grandiva(그랑디바) 같은 무용 컴퍼니의, 여자 무용수 동작을 하는 남성 무용수들 역시 토슈즈를 신기도 한다. History of Pointe shoes굽이 높아진 댄스슈즈는 약 1835년경부터이다. Marie Taglioni는 발끝으로 춤을 춘 첫 발레리나이다.1661년에는 프랑스의 루이14세가 로얄 발레아카
16페이지 | 1,400원 | 2008.06.27
[생산관리]몬테카를로 시뮬레이션의 (1)개념 및 적용가능 분야, 그리고 (2)이를 이용한 시설대안 평가의 수치적 예를 2개 이상 작성하시오.
몬테카를로법(Monte Carlo method)’이다.‘몬테카를로법(Monte Carlo method)’은 쉽게 말해서 무작위 수(Random number)와 확률로 시뮬레이션을 설계해서 복잡한 문제의 해를 근사적으로 구하는 방법이다. 이 방법은 폴란드계 미국인 수학자인 ‘스타니스와프 울람’(Stanislaw Ulam, 1909~1984)이 개발하였다. 예측하기
12페이지 | 4,000원 | 2016.03.22