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금융기관 경영론 - GARCH 모형을 이용한 주식시장 변동성 분석
GARCH 모형을 이용한 주식시장 변동성 분석금융기관경영론목 차Ⅰ. 서 론 1Ⅱ. 주식시장의 리스크 분석 3Ⅲ. 결 론 7Ⅳ. 참고문헌 9서 론연구배경 및 내용2008년도 금융위기 이후에, 최근 리스크에 대한 관심이 급격히 증가하고 있다. 아직까지 금융위기 이전 수준으로 경제가 회복하지 않았고, 유럽
10페이지 | 2,000원 | 2013.12.23
옵션가격과 주가수익률, 옵션가격과 결정모형, 옵션가격과 이항모형, 옵션가격과 GARCH프로세스, 옵션가격과 선물이론가격, 옵션가격과 주택저당증권 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 옵션가격과 주가수익률Ⅲ. 옵션가격과 결정모형Ⅳ. 옵션가격과 이항모형Ⅴ. 옵션가격과 GARCH프로세스Ⅵ. 옵션가격과 선물이론가
8페이지 | 5,000원 | 2013.07.29
[경영경제] 주가예측과 파생상품을 사용한 단기 이익의 실현
Life Is $hort <주가예측과 파생상품을 사용한 단기 이익의 실현> 목차Ⅰ.개요 및 소개Ⅱ.ARIMA 모형적합Ⅲ.GARCH 모형적합Ⅳ.APPLICATIONⅤ.결론 및 한계점1. 분석 목적 및 배경GARCH모형을 이용하여 현 주식시장에서 거래되고 있는 개별기업의 주가와 주가의 변동성을 예측하고, 최소의 위험으
18페이지 | 1,400원 | 2009.02.03
모형 적합가격예측 / 평가옵션 모의투자결론 도출도입 및 분석목적분석목적 (1/2)도입 및 분석목적(산술평균기반)역사적 변동성내재 변동성(GARCH모형기반)역사적 변동성옵션이론가격계산예측력비교옵션 이론가실제 옵션가분석목적 (2/2)도입 및 분석목적GARCH모형 적합방향성 및변동성FO
102페이지 | 2,800원 | 2009.06.15