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위험을 측정하는 일련의 방법론으로 점차 위치를 굳혀가고 있다. 이러한 VAR의 개념을 일반화 시키고 그 사용을 확산시킨 데에는 JP Morgan의 RiskMetrics와 Bankers Trust의 RAROC이 크게 공헌하였다. RiskMetrics는 시장위험을 측정하기 위하여 JP Morgan 증권사가 개발한 방법론을 말한다. JP Morgan은 시장위험의 객관성
16페이지 | 6,500원 | 2013.08.12
JP 모건태국 바트화에 10억 달러 투자만약 시장 상황이 정상적이라면, 금리 4%에 달러화&엔화 조달⇒금리 12%에 태국 국채로 전환⇒8%의 차익 보장1. 사건의 발단1. 사건의 발단② 사건 발생의 원인JP 모건 : 투자 규모가 너무 컸기 때문에 환위험에 대비한 헷징 필요.- TRS : 선물+옵션의 형태. 바트화
24페이지 | 1,700원 | 2006.02.23
JP MORGAN은 바트가 폭락해도 TRS에서 돈을 벌 수 있었다. (PPT 참고)(2)한국 기업 탐색: 당시 세계화의 열풍이 불고 있던 우리 나라에 들어와서 투자자를 모은 끝에 7개의 fund가 만들어지는 등 TRS는 대박! 이는 JP MORGAN의 위험회피 전략으로서 결국에는 우리나라 금융기관이 손실을 다 떠맡는 구조.2. 사건의
3페이지 | 800원 | 2006.02.23
위험관리 STEP DOWN형 ELS Pay-Off 구조고려대학교 위험관리ELS 위험과 문제점발행사(증권사) 자체의 신용위험이 존재-베어스턴스의 신용위기와 JP Morgan으로 피인수 등의 발생으로, 베어스턴스와 ELS 거래 관계를 가지고 있는 국내 대형증권사의 손실 우려정보의 비대칭성 발생: ELS의 수급정보를 알고
54페이지 | 3,400원 | 2010.08.31
CDS Credit Default Swap 기업의 부도위험 등 ‘신용’을 사고 팔 수 있는 신용파생상품 거래. 대출이나 채권의 형태로 자금을 조달한 채무자(B기업)의 신용위험만을 별도로 분리해 이를 시장에서 사고파는 금융파생상품의 일종이다. 자본시장(JP모건)이 신용위험에 대한 수수료(프리미엄)를 받고 위험을
4페이지 | 0원 | 2011.05.10
[금융기관경영] 파생상품위험과 관련한 금융기관의 위험에 대하여 -리스크관리 실패사례를 중심으로
파생상품위험과 관련한 금융기관의 위험에 대하여리스크관리 실패사례를 중심으로목차개요문제점사례 다이아몬드펀드 (total return swap) - JP MorganBankers Trust (투자자 고지의무 불성실)UBS (후지은행-니케이지수 헤징 실패)Societe Generale (유럽주가지수 선물거래관련 거액투자노출 은폐하기 위해 헤
19페이지 | 1,400원 | 2010.01.27
위험설이 나오고 있는 AIG는 9월 초 대비 18일 현재 CDS프리미엄이 337.789에서 1887.632로 400%가 상승하였으며, 워싱턴 뮤추얼의 경우 8월 말 1366.863이었던 CDS프리미엄이 16일 3350로 상승하였다.주요 투자은행들의 주가 동향주: L.B.(리먼브라더스), JP.M.(JP Morgan), M.S.(Morgan Stanley), M.R.(MerrillLynch), BOA(Bank of America),
23페이지 | 2,100원 | 2009.02.13
위험을 감수하면서 성공할 경우 상당한 수익을 보장받는다. 80년대에 금융 위기를 겪은 미국에서 활성화된 것으로, 미국의 금융 그룹은 대부분 벌처 펀드를 자회사로 두고 있다. 미국경제의 심각한 불황으로 부실기업수가 증가하고 부도가 급증할 때 이를 투자의 기회로 보는 투자가들이 등장했었다.
12페이지 | 5,000원 | 2013.08.20
파생상품위험과 관련한 금융기관의 위험에 대하여 -리스크관리 실패사례를 중심으로
파생상품위험과 관련한 금융기관의 위험에 대하여리스크관리 실패사례를 중심으로목차개요문제점사례 다이아몬드펀드 (total return swap) - JP MorganBankers Trust (투자자 고지의무 불성실)UBS (후지은행-니케이지수 헤징 실패)Societe Generale (유럽주가지수 선물거래관련 거액투자노출 은폐하기 위해 헤
19페이지 | 1,400원 | 2010.01.27
[금융기관경영] 파생상품위험과 관련한 금융기관의 위험에 대하여 -리스크관리 실패사례를 중심으로
위험, 유동성위험 등에 노출되면서 대규모 금융사고가 발생할 가능성사례다이아몬드펀드Bankers TrustUBSSociete Generale다이아몬드펀드리스크 발생 개요1997년 2월 SK증권, 한남투자신탁, LG금속 3개사가각각 200억 원, 50억 원, 50억 원을 투자하여 말레이시아 라부안에 설립한 역외펀드JP Morgan Guaranty Trus
28페이지 | 2,000원 | 2010.01.27