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변동성 측정방법의의측정방법역사적 변동성(historical volatility)과거의 변동성 측정치이동표준편차(rolling standard deviation),지수가중이동평균(EWMA)시계열모형변동성시간의 흐름에 따라 변화하는(time-varying) 변동성 측정치ARCH, GARCH, EGARCH 등 조건부 이분산 시계열모형내재변동성(implied volatility)미래
9페이지 | 5,000원 | 2013.07.30
변동성1. Brennan1986가격제한폭제도가 선물시장에서 선물계약자의 계약불이행을 방지하는데 도움이 되는지 살펴보고는 전혀 그렇지 않다는 것을 발견하였으며, 심지어 현물시장과 상당히 밀접한 선물시장에서 가격제한폭제도가 없어질 것으로 예측했는데 이 사실은 미국 선물시장에서 부분적으로
9페이지 | 5,000원 | 2013.07.29
변동성 예측- 역사적 변동성- 내재적 변동성- 확률적 변동성Ⅱ) 옵션가격 예측Ⅲ) 사용된 자료ForecastingⅠ) 변동성 예측Estimated VolatilityⅡ) 가격 예측 21일 옵션가 예측치22일 옵션가 예측치GARCH모형Evaluation결과1. Euclidean 거리21일 예측오차22일 예측
22페이지 | 2,100원 | 2009.08.27
변동성이 장기기억효과를 가지는 이유를 유추해 보면 다음과 같은 이유를 발견할 수 있다.첫째, 가격제한폭 제도의 시행이다. 가격제한폭 제도는 주식가격의 급격한 변동에 따른 투자자의 불안감을 막기 위한 제한이지만, 주식시장에서 임의보행과정이 실현되려면 발생한 정보가 합리적 기대가설과
13페이지 | 5,000원 | 2013.08.19
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- 자신의 생각이나 의견이 상대방에게 성공적으로 설득했던 경험을 상황‧행동‧결과 중심으로 구체적으로 기술하시오.
- 최근 5년 내에 직면했던 삶의 어려움이 무엇이었으며 그것을 어떻게 극복하였는지 기술하시오