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[재무분석] 제과 업계의 포트폴리오의 성과 비교 및 분석, 2009년 성과 예측
수익률 분석2004년개별종목평균수익률표준편차BETA보유수익률농심0.00040 0.0228360.2226780.038135593롯데제과0.00269 0.0337740.1954220.741071429크라운제과0.00030 0.0347170.139814-0.074906367오리온0.00126 0.0258380.0964370.272084806KOSPI0.00049 0.0144530.105105401포트폴리오평균수익률0.000819표준편차0.0171541년보
12페이지 | 1,400원 | 2009.07.23
Beta를 낮출 것을 제안한다. Mary가 위험수익의 균형, 포트폴리오에 대한 지식이 부족했기 때문에, Bill은 위험의 다양한 뉘앙스, 기대수익, 포트폴리오 운영을 설명하기위한 다음의 자료를 준비했다. Expected Rate of ReturnScenarioProbabilityTreasury BillIndex FundUtility CompanyHigh-Tech CompanyCounter-Cyclical CompanyRecessio
10페이지 | 1,400원 | 2005.08.31
[재무관리] 경쟁업체 포트폴리오의 도별 성과 비교 및 분석
수익률 분석 2004년개별종목 수익률분석삼성전자영진약품SK텔레콤오리온KOSPI평균수익률0.000 -0.001 0.000 0.001 0.000 표준편차0.022 0.056 0.019 0.026 0.014 1년보유수익률-0.011 -0.569 0.000 0.272 0.105 Beta0.497 0.521 0.293 0.096 포트폴리오의 수익률 분석평균수익률0.000 표준편차0.020 1년보유수익률-
12페이지 | 1,400원 | 2009.07.23
수익률 분석1)자동차-정유 산업가중치: 현대자동차(35%), 쌍용자동차(30%), 에스오일(35%)(1) 2004년개별종목 수익률분석현대자동차쌍용자동차에스오일KOSPI평균수익률0.0005-0.00140.00390.0005표준편차0.0224162260.0314869780.0328252740.0144530821년보유 수익률0.071428571-0.3979591841.4071428570.105105401Beta0.358232
10페이지 | 1,400원 | 2009.08.18
수익률은 정(+)의 상관관계가 있다. 즉 기대 수익률이 높으면 위험도 크고 반대로 위험이 낮으면 기대되는 수익률도 낮다. 이는 마치 야구에서 홈런타자가 삼진을 많이 당하는 것과 유사하다. 그러니까 적은 위험을 부담하면서 큰 수익을 바란다는 것은 욕심이라는 것이다.2. Mary has no idea what beta means and
11페이지 | 1,200원 | 2005.09.29
수익률에 거의 영향을 미치지 못한다.- 분산투자를 통해 제거 가능하기 때문© 2008 Pearson Addison Wesley. All rights reserved4-20CAPM© 2008 Pearson Addison Wesley. All rights reserved4-21Ke and the beta: βe예를들어,위험투자의 주식시장의 가치가 국채를 10% 능가하고 주식의 Beta 계수가 1.25라고 할때0.1 x 1.25 = 0.125즉, 1.25
38페이지 | 2,400원 | 2011.08.05
[재무관리] 재무관리 SPSS를 이용한 CAPM 실증분석
beta:β)로 나타낸다.개별주식 i의 체계적 위험(βi) = =그리고 SPSS에서 회귀분석을 사용하였는데 회귀분석은 아래와 같은 기본공식을 사용하고 있다. analysis의 regression을 선택. 독립변수와 종속변수를 구분하여 대입하였다.ri=αi+βi・rm+ei위 식에서 ri는 개별기업의 주식수익률, rm은 시장수익률, ei는 잔차
14페이지 | 2,000원 | 2006.12.15
[재무관리] SAS 와 EXCEL을 이용한 CAPM 실증분석
beta:β)로 나타낸다.개별주식 i의 체계적 위험(βi) = =위 식에서 베타는 결국 시장 전체의 위험을 1로 보았을 때 개별주식 i가 갖는 위험의 크기를 나타낸다.베타가 시장포트폴리오 수익률에 대한 개별주식 수익률의 민감도를 나타낸다는 사실은 시장모형 또는 단일지수모형이라고 불리는 다음과 같은
11페이지 | 1,400원 | 2005.04.22
수익률(Opportunity cost of capital)Hurdle Rate = Rf+β(Rm-Rf)- 선진금융기관에서는 오랜 기간 Risk Premium(Rm-Rf)이 6%∼8%사이를 보이고 있으며, 최근에는 3%∼5%로 낮아지고 있는 추세를 보임Rf : 무위험이자율(Risk – free rate), Rm: 시장수익률(Market rate of retrrn), β: beta(대표지수에 대한 개별주가의민감도)RAPM의 지표Hurdl
32페이지 | 1,700원 | 2005.07.27
beta : β)로 나타낸다. 개별주식i의 체계적 위험은 “ i = ”로 계산할 수 있다. 즉, 시장 전체의 위험을 1로 보았을 때,개별주식 i가 갖는 위험의 크기를 말한다. 베타 값은 시장포트폴리오의 수익률 변동에 대해 개별주식의 수익률이 얼마나 변동하는가를 나타내는 민감도를 의미하기도 한다.이와 같
14페이지 | 1,600원 | 2010.06.29
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- 최근 5년 내에 직면했던 삶의 어려움이 무엇이었으며 그것을 어떻게 극복하였는지 기술하시오