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가격결정과 옵션가격결정모형(OPM)옵션가격결정모형(Option pricing model : OPM)은 기초증권의 연속적인 거래와 가격결정행태를 조건부청구권(Contingent claims)의 가격을 평가하는 모형으로써 최근 재무이론의 새로운 분야로 각광받고 있다. 옵션의 가격결정에 관한 이론은 블랙과 숄즈가 유러피안 콜옵션의 가
13페이지 | 5,000원 | 2013.08.01
가격결정과 가격, 가격결정과 균형가격, 가격결정과 에너지가격, 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM), 가격결정과 신용위험자산, 가격결정과 신용파생상품, 가격결정과 기업공개, 가격결정과 주가수익률, 가격결정과 부동산 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 가격결정과 가격Ⅲ. 가격결정과 균형가격Ⅳ. 가격결정과
12페이지 | 5,000원 | 2013.07.29
[투자론] 이항옵션가격결정모형(Binomial Option Pricing Model, Binomial OPM)
6 - Binomial OPM-(이항옵션 가격결정모형)▣ 이항옵션가격결정모형정 의1979년 Cox-Ross-Rubinstein에 의해 개발되었다. 이 모형은 Black-Scholes모형에 비해 늦게 발표되었지만, 옵션가격의 기본개념을 이해하는데 매우편리하다.특 징Black-Scholes 모형은 유럽식 옵션을 기준으로 옵션가격결
6페이지 | 1,400원 | 2008.09.11
숄즈모형의 편미분방정식1. Black-Scholes의 편미분방정식2. 자산가격결정에서의 편미분방정식참고문헌Ⅰ. 개요옵션가격결정모형(Option pricing model : OPM)은 기초증권의 연속적인 거래와 가격결정행태를 조건부청구권(Contingent claims)의 가격을 평가하는 모형으로써 최근 재무이론의 새로운 분야로 각광받
16페이지 | 6,500원 | 2013.08.07