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갭(원화, 외화, 신탁 등), 자산․부채의 듀레이션 및 갭 현황- 손익시뮬레이션 결과 및 전월예측에 대한 Feed-back- 순이자마진(NIM:Net Interest Margin), 순이자이익(NII), 예대마진 등- 금리리스크량(EaR, VaR 등) 측정결과- 위기상황분석 결과(이익 및 경제적 가치의 변동)- 금리리스크 분석 및 대응방안 등Ⅵ.
14페이지 | 6,500원 | 2013.08.06
듀레이션갭(Duration Gap) 분석, 순자산가치(NPV: Net Portfolio Value) 시뮬레이션, 최대손실예상액(VaR:Value at Risk) 등을 통하여 리스크량을 측정․관리Ⅴ. 금리리스크(금리위험)의 관리현황1. 대내적 관리 방법1) 리딩/래깅(Leading and Lagging)구분금리 상승시금리 하락시방법단기자금 상환 / 장기 차입장기자금
7페이지 | 5,000원 | 2013.08.05
듀레이션갭(Duration Gap) 분석, 순자산가치(NPV: Net Portfolio Value) 시뮬레이션, 최대손실예상액(VaR:Value at Risk) 등을 통하여 리스크량을 측정․관리Ⅴ. 금리위험(금리리스크)의 시나리오분석법1. 시나리오분석의 정의시나리오분석은 금리변동에 의한 자산 및 부채의 가치변화를 직접 계산하여 산출하는 방
11페이지 | 5,000원 | 2013.08.05
금리위험관리,금리 위험의 측정과 관리,금리자유화,만기갭모형,듀레이션갭모형,재조정모형,갭관리
금리 위험의 측정과 관리목 차금리자유화와 금리위험1만기갭 모형(maturity Gap model)2듀레이션갭 모형(duration gap model)3재조정 모형4갭관리의 문제점과부외업무를 이용한 금리위험관리51. 금리자유화와 위험금리위험금융기관의 자금조달 및 운용에 있어 시장 이자율의 변동을 잘 예측하지 못하
23페이지 | 2,500원 | 2013.08.23
VaR, 투자액, 포지션, 벤치마크수익률 등을 기준으로 평가하고 있으며, 5개 은행은 반영하지 않는 것으로 나타났다.3. 금리리스크金利리스크는 은행계정과 신탁계정의 金利附 資産․負債 및 金利關聯 簿外去來를 대상으로 측정하고 있다. 금리리스크 측정방법에는 金利感應갭법, 듀레이션갭법, NII 시
10페이지 | 5,000원 | 2013.08.06
갭 분석 뿐만 아니라 듀레이션 분석 및 risk-point 분석도 함께 수행해야 할 것이며 나아가서는 앞으로 거래규모가 점차 확대될 것으로 예상되는 매매차익 목적의 트레이딩거래에 대한 위험관리를 효율적으로 수행하기 위하여 Value-at-Risk(VAR) 분석기법도 도입해야 할 것이다. 셋째, 도산확률의 정확한 예측
7페이지 | 5,000원 | 2013.08.05
갭이나 듀레이션갭 사용하여 은행 전체의 자산,부채를 종합적으로 관리① 만기갭이 양의 값일 때 금리하락위험에 대응하여 선물매입헤징② 듀레이션갭이 양일 때 금리상승위험에 대응하기 위해 선물매도헤징513-2. (1) 선도 또는 선물거래 만기갭법자산 및 부채를 금리개정기간에 따라 구분
73페이지 | 3,300원 | 2010.12.30
갭이나 듀레이션갭 사용하여 은행 전체의 자산,부채를 종합적으로 관리① 만기갭이 양의 값일 때 금리하락위험에 대응하여 선물매입헤징② 듀레이션갭이 양일 때 금리상승위험에 대응하기 위해 선물매도헤징463-2. (1) 선도 또는 선물거래 만기갭법자산 및 부채를 금리개정기간에 따라 구분
67페이지 | 3,400원 | 2010.10.01
듀레이션이 9.2년이라고 할 경우, county portfolio를 헤지하기 위해 필요한 계약의 수는 얼마인가? 이를 당시 일간 평상 거래량 30만-40만 계약과 비교하여 논하라.T-BOND의 가격표시 : 32진법최소거래금액 : $100,000최소 가격변동폭 : 1/32% → $100,000 * 1/32% = $31.25 Tick value(최소가격변동금액)99-05를 달러로 환산
5페이지 | 800원 | 2006.06.21
Var를 산출하여 관리하도록 하고 있는 바, 우리은행에서는 현행 EaR측정 및 듀레이션 관리를 통해 금리를 측정하고 있음금 리 리 스 크 관 리금리 리스크측정우리은행의 금리 리스크 측정의 주가 되는 방식은 회귀적 방법 중 하나인 금리갭 분석으로 다른 EAR, 듀레이션, 금리VAR 등 보조 지표로 이용
32페이지 | 1,800원 | 2005.03.17