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옵션을 결합해 만든 합성포트폴리오(synthetic portfolio)를 통해 시장의 변화화는 무관하게 최저수익률을 달성하고 동시에 주식가격이 상승하면 같이 상승할 수 있는 전략이 가능한 사실을 처음으로 발견하였음.- Rubinstein은 LOR사라는 투자자문사를 설립한 후 포트폴리오 보험을 상품화하여 1980년대 큰 명
11페이지 | 0원 | 2009.01.13
7장 옵션의 개요7.1 옵션계약의 정의1. 옵션의 정의- 소유자에게 미리 정한 가격으로 자산을 사거나 팔 수 있는 권리가 부여된 계약- 만기일 ( expiration date, exercise date, strike date, maturity)- 행사가격 ( exercise price, strike price ) 2. 옵션의 종류- 콜옵션 ( call option ) vs 풋옵션 ( put option ) - 유로피안 옵션 ( Euro
10페이지 | 0원 | 2009.01.13
옵션을 이용한 환위험의 헤지는 통화옵션을 매입 또는 매도함으로써 미래의 환율을 일정하게 유지시키는 것을 말한다.통화옵션을 이용한 매도헤징은 선물 이용한 헤징에 비하여 실수거래에서의 손익과 옵션의 손익이 대칭적으로 상쇄되지 않는다. 가격변동성 방향과가격변동성(Volatility)과시간에 따
29페이지 | 1,700원 | 2007.06.20
가격위험을 부담.② 현물시장에서 미리 사놓고 저장 → 보관비용 부담을 부담.③ 선도계약을 맺어 놓는 방법 → 가격위험 제거.- ②,③ 은 차이가 없어야 한다.3.3. 무소득증권의 선도가격- 포트폴리오의 구성o 기준포트폴리오 (A) : 증권 1단위보유o 선물계약을 포함한 포트폴리오 (B) : 증권에 대한
16페이지 | 0원 | 2009.01.13