[투자론] 최적 포트폴리오안의 구성

투자론Ⅰ 투자 목표 설정Ⅱ 환경분석 – 경제분석, 산업분석Ⅲ 자산배분Ⅴ 자산투자결정Ⅵ 포트폴리오 성과평가CONTENTSⅣ 종목선정증권투자론투자 자금 성격여유자금 10억을 이용한 단기 투자 방식배분 방식산업동향을 파악해 유망한 산업을 조망하고 하위투자종목을 선정하여 최적의 포트폴리오를 구성(TOP-DOWN방식)투자 성향기대 수익률* 주요 경제 지표 - 코스피 지수 : 2001-10년 연간 평균 7%의 수익률금리 : 2009. 3 이래 2%로 동결 (출구전

포트폴리오의 기대수익률과 위험1. 포트폴리오의 기대수익률포트폴리오의 기대수익률은 포트폴리오를 구성하는 개별 자산들의 기대수익률을 구성비율로 가중평균 한 값이다. 그것을 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있다.E(r p )= sum i=1 ^n w i BULLET E(r i )# `````````````````````=w 1 E(r 1 )+w 2 E(r 2 )+ BULLET BULLET BULLET +w n E(r n )E(r p ): 포트폴리오의 기대수익률w i: 개별자산 i의 구성비율( sum ^ w i =1)E(r i ): 개별자산 i의 기대

포트폴리오에 익숙해지는 것을 느낄 수 있었다. 팀 과제와 포트폴리오는 닮은 점이 많은 것 같다. 아무리 상관관계가 낮고 수익성이 없어도 최소분산 포트폴리오를 끌어내듯이, 팀플을 통해 서로 모르는 점을 보완해주서 최적의 과제가 탄생하는 것 같다. 주식을 통해 포트폴리오를 구성하는 것처럼, 나와 조원들을 통해 현실에서의 포트폴리오가 구성되지 않았나 느껴본다.d현 주식 시장을 보면서 많이 막막했었습니다. 포트폴리오 과정을 차근차근

최적기로 판단함. 2. KT● 통신업종의 호조세에 힘입으며, 동정 업계 PER 보다 낮고, ▲ 스마트 폰의 확산과 ▲ 방통위의 무선인터넷 활성화 논의에 힘입고, ▲ 소모적인 마케팅 비용의 감소 가능성이 높아지며, ▲ KT는 경쟁사들의 마케팅 경쟁 완화 시 유무선 가입자 방어가 용이해진다는 측면에서 상대적으로 수혜의 폭이 클 것으로 예상된다.● 데이터 매출 증가세 부각, 비중확대 유지 속에서 가입자당 월 데이터 매출액 증가세가 될 것이며, 스마트

포트폴리오 구성하여 SML 추정 파마 멕베드 검증다우존스 산업지수에 속한 30개의 주식에 대해 1일 주가 변동 검증주가의 증가와 하락세 사이의 상관관계가 없음을 알아내었다. 또다른 5년간의 자료를 이용하여 포트폴리오의 베타, 수익률 계산 개별증권의 베타를 과거 5년동안의 자료를 이용하여 추정추정된 베타의 값을 기준으로 대략 20개의 포트폴리오 구성CAPM의 실증적 연구 과정123CAPM의 실증적 검증 결과Γ0이 영과 현저히 다르며 γ1은 시