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- 목차
-
Ⅰ. 서론
Ⅱ. BIS(국제결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 핵심내용
1. 최저 자기자본규제의 개편
1) 신용리스크 측정방법 개선
2) 적정 자기자본 산출시 운영리스크 감안
3) 담보.보증 등이 있는 대출자산에 대한 위험가중치 완화
4) 자기자본비율 산출식의 비교
2. 자본적정성에 대한 감독기관의 점검
3. 시장규율기능 강화
1) 핵심공시사항(Core disclosures)
2) 보완공시사항(Supplementary disclosures)
4. 자기자본규제의 적용 대상 확대
Ⅲ. BIS(국제결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 적용범위
Ⅳ. BIS(국제결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 경제영향
1. 개요
1) 은행들이 필요 자기자본비율을 달성하기 위해 대출을 감소시킬 경우 실물경제에 영향을 미칠 수 있다
2) 일부은행이 대출을 축소하는 경우 동 감소분이 다른 우량은행 등에 의한 대출증가분으로 충분히 대체되지 않는 경우가 많다
3) 은행의 중요성이 다른 금융기관에 비해 더욱 강조되고 있는 것은 특정은행과 차입자와의 특별한 관계 때문이다
4) 은행과 기업의 관계가 중요하기 때문에 은행의 대출과 거시경제간에는 강력한 연결관계가 형성된다
2. 거시경제적 성과(output)에 미친 영향
1) 필요자기자본 규제가 일정기간 거시경제적 효과를 가져왔는지가 쟁점사항
2) 일본 은행의 미국지점 및 자회사의 상업용 부동산에 대한 대출을 조사한 결과 본점의 자기자본 수준에 매우 민감했다
3) 은행별 자기자본 규모의 분포 역시 거시경제 활동에 영향을 미치는 중요한 요인이 된다
4) 미국에서 중소은행(총자산 300 백만달러 이하)의 대출감소분이 대형은행의 대출증가분으로 충분히 대체되지 않는다
5) 자기자본규제의 거시경제적 영향을 분석하는 것은 은행 자기자본의 감소(negative shock)가 은행대출을 통하여 국민총생산(GNP)이나 국민소득(NI)과 같은 거시경제적 활동지표에 미치는 영향을 조사하는 것
6) 신용경색과 관련하여 최근 가장 크게 영향을 받은 국가는 일본
7) 일본 은행부문의 부실화가 일본경제의 장기침체에 큰 요인으로 작용
8) 일본에서 은행대출의 변동은 중소기업(자본금 규모가 10～100백만엔)의 투자에 큰 영향을 미쳤다
9) 경제기획청(Economic Planning Agency)이 자료를 이용하여 밝힌 일본의 투자행태
Ⅴ. BIS(국제결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 감독당국
1. 최저 자기자본을 초과하는 자기자본의 유지
2. 자본적정성에 대한 은행의 내부평가
3. 감독당국의 점검 과정
4. 감독당국의 개입
Ⅵ. BIS(국제결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 예금보험제도
Ⅶ. BIS(국제결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 채권
1. 정부에 대한 채권(Claims on sovereigns)
2. 중앙정부 이외의 공공부문(PSEs)에 대한 채권
3. 국제개발은행(Multiateral development banks : MDBs)에 대한 채권
4. 은행에 대한 채권(Claims on banks)
5. 증권회사에 대한 채권
6. 기업에 대한 채권
7. 주택담보채권(Claims secured by residential property)
8. 상업용 부동산담보채권
9. 고위험 자산(Higher-risk categories)
10. 기타 자산
11. 난외항목(Off-balance items)
Ⅷ. BIS(국제결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 시장리스크
Ⅸ. 결론
참고문헌
- 본문내용
-
Ⅰ. 서론
일반은행의 BIS기준 자기자본비율은 꾸준한 하락추세를 보여 평균 BIS비율이 7.04%로 최저규제비율보다 낮은 수준을 기록하였다. 이는 연초부터 한보부도를 시작으로 진로, 기아자동차 등 대기업들의 연쇄적인 도산으로 대손상각부담이 급격히 증가하여 주요 시중은행들의 자본금이 크게 축소된 데에 기인한다. 6월 5개 부실은행을 퇴출하고 9월에는 조건부승인은행에 대한 공적자금투입으로 자본확충이 이루어지자 BIS비율은 회복되기 시작하여 평균 BIS비율이 12.01%로 상승하였다. 그러나 7월 대우그룹 도산으로 대손이 다시 늘어나면서 점차 악화되고 있는 상황이다.
단순자기자본비율은 BIS비율과 마찬가지로 이후 뚜렷한 하락추세를 보여 하반기에는 4%의 낮은 수준을 기록하였다. 이는 동기간 중 자본금증가율보다 총자산의 증가율이 훨씬 높았음을 보여주고 있다. 실제로 상반기까지 은행들이 규모확대에 주력하면서 총자산증가율이 자본증가율의 2배 이상 높았다. 단순자기자본비율은 BIS비율이 상승하였던 계속 하락하였는데, 이는 동 기간 중 은행들이 위험가중치가 높은 대출을 줄이고 국채비중을 늘린 데에 기인한 것으로 보인다.
≪ … 중 략 … ≫
Ⅱ. BIS(국제결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 핵심내용
1. 최저 자기자본규제의 개편
1) 신용리스크 측정방법 개선
□ 현재의 획일적인 신용리스크 적용방식*을 신용등급에 따라 위험가중치를 적용하는 방식으로 개선하되, 일부 선진은행에 대해서는 감독당국의 승인하에 자체 신용평가결과를 활용할 수 있도록 허용
* OECD 가입 정부에 대한 채권의 위험가중치는 0%, 은행은 20%, 일반기업은 100%
◦ 장기적으로는 은행이 자체적으로 신용리스크 총량을 측정하고 이에 따라 소요 자기자본 규모를 산출하는 포트폴리오 신용리스크모형을 활용하는 방안을 검토
- 참고문헌
-
김병연 : BIS자기자본규제와 은행의 자본증가, 한국금융연구원, 2002
강길환 외 1명 : 은행의 BIS 자기자본 규제와 자본증대에 관한 연구, 경기대학교, 2002
이상후 : 국내은행의 자기자본 규제에 관한 연구, 연세대학교, 2010
안병삼 : BIS 자기자본규제가 은행건전성 및 신용에 미치는 영향에 관한 연구, 부산대학교, 1999
원중일 : BIS 자기자본규제와 신용보증의 역할, 기술신용보증기금, 1995
전선애 : 금융위기 하에서의 은행 자기자본규제의 한계와 정책적 시사점, 한국여성경제학회, 2009
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