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- 목차
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Ⅰ. 금리스프레드
Ⅱ. 금리중시통화정책
Ⅲ. 은행대출금리
1. 은행대출금리 운용체계
2. 최근 은행의 대출금리 운용현황
1) 프라임레이트의 기준금리 역할 저하
2) 대출금리 결정에 있어 시장금리의 역할 증대
3. 자금의 성격 및 신용도 등에 따라 다양한 금리결정기준 활용
4. 가산금리 결정도 신용등급에 따라 차등화
5. 대출금 중도상환 수수료 부과
Ⅳ. 금리리스크(금리위험)
1. Measurement를 이용하는 방법
1) 개념
2) 갭분석
3) 듀레이션분석
4) Convexity
2. 시나리오분석
1) 시나리오분석의 정의
2) 시나리오분석의 시행절차
3) 금리리스크 측정
4) 금리시나리오의 설정
5) 시나리오분석의 장, 단점
3. VAR
1) VAR의 개요
2) VAR 측정
3) VAR의 장점
4) VAR의 한계
Ⅴ. 금리인하
Ⅵ. 실질금리
참고문헌
- 본문내용
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Ⅰ. 금리스프레드
금리스프레드(yield spread)의 결정이론으로는 보통 純粹期待假說(pure expectation), 流動性프리미엄假說(liquidity premium), 市場分割假說(market segmentation), 事前選好滿期說(preferred habitat) 등이 있는데 이들 결정이론의 내용을 살펴보고 각각의 경우 통화당국의 금리스프레드 調節可能性(controllability)을 검토해 봄으로써 금리스프레드를 통화정책의 지표변수로 활용할 수 있는지 여부를 먼저 살펴보고자 한다.
우선 Fisher와 Lutz 등의 純粹期待假說에 따르면「미래의 단기금리」(forward rate)를「기대단기금리」(expected future spot rate)의 不偏推定値로 가정하고, 시장이 완전하다는 전제하에 장기금리를 현재의 단기금리와 기대단기금리들의 기하평균으로 정의하고 있다. 이를 수식으로 표시하면 다음과 같다.
≪ … 중 략 … ≫
Ⅱ. 금리중시통화정책
요즈음 세계 금융시장의 관심은 미국의 중앙은행인 聯準과 그린스펀 의장의 일거수일투족에 쏠려 있다. 미국 경기가 10년 가까이 상승국면을 지속하면서 언제 인플레압력이 나타날 지, 그리고 이를 제어하기 위해 聯準이 금리를 어떻게 조절할 것인지가 초미의 관심사이기 때문이다.
1,2차 석유파동으로 물가가 크게 오른 1970년대에 미 연준을 비롯한 대부분의 중앙은행들은 물가와 통화량이 밀접한 관련성을 가지고 있다는 가정하에 통화량을 타겟으로 하는 통화정책을 수행하였다. 그러나 80년대 중반 이후 금융 자유화 및 개방화의 진전으로 물가와 통화량간의 관계가 불투명해짐에 따라 많은 중앙은행들이 통화량 타겟을 포기하고 금리를 중심으로 하는 통화정책으로 이행하고 있는 추세이다.
- 참고문헌
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박현준(2008), 실질금리의 기간구조와 기대 인플레이션, KAIST
이명활(2001), 금리인하, 경제에 미치는 영향은 무엇인가?, 한국개발연구원
이창열(2006), 금리중시 통화정책의 유효성 검증에 관한 연구, 중앙대학교
장광수(1986), 은행대출금리의 고객별차등화 방안, 전국은행연합회
최남진(2011), 금리스프레드의 변동성이 소비 및 투자에 미치는 영향, 서강대학교
허성하(2001), 자산운용에 따른 금리리스크 관리에 관한 연구, 고려대학교
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