파생상품투자상담사 자격시험 핵심요약 & 문제풀이
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- 목차
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제1과목 장내파생상품
1. 선물거래와 선도거래 (p4)
<참고> 선물(선도)거래 예시 (p5)
2. 옵션의 기본 개념 (p6)
<참고> 옵션거래 예시(1)~(2) (p7)
3. 옵션의 가치상태(moneyness)와 옵션 가치의 분해 (p9)
<참고> 주가지수 산정 방법 (p11)
<참고> 주식선물 거래소 상품 (p12)
4. 투기 거래 (p13)
5. 주식선물 이론가 계산 (p14)
6. 주식선물을 이용한 차익거래 (p15)
7. 차익거래 불가능 영역 (p16)
8. 개별주식 차익거래와 주가지수 차익거래 (p17)
9. 주식선물을 이용한 헤지거래와 베타 조정 거래 (p18)
10. 헤지거래의 유형 (p19)
11. 베이시스 (p20)
12. 스프레드 거래 (p21)
13. 변형 차익거래 등 (p22)
<참고> 주식옵션 거래소 상품 (p23)
14. 옵션의 가격결정 모형 (p24)
15. 풋-콜 패리티 (p25)
16. 옵션가치 결정 요인 (p26)
17. 옵션가치 민감도 (p27)
18. 옵션 투자 전략 (p29)
19. 옵션 차익거래 (p32)
<참고> 금리, 수익률 (p33)
<참고> 수익률 곡선 (p34)
<참고> 금리선물 거래소 상품 (p35)
20. 채권가격과 듀레이션 (p36)
21. 단기금리선물 비교와 활용 (p37)
22. 내재선도금리와 유로달러선물의 이론가, 차익거래 (p38)
<참고> 유로달러선물 차익거래 구조 예시 (p39)
23. 장기금리선물의 특징 (p40)
24. 장기금리선물을 이용한 헤지거래 (p42)
25. 수익률 곡선 거래(스프레드 거래) (p44)
26. 금리옵션 (p45)
<참고> 환율표시 방법, 교차 환율 (p46)
27. 선물환 개요 (p47)
28. 원-달러 차액결제선물환 (p48)
29. 균형 선물환율(이론가)과 차익거래 (p49)
<참고> 통화 관련 거래소 상품 (p50)
30. 통화옵션의 가치결정 요인, 통화옵션의 가격 범위 (p51)
31. 통화옵션을 이용한 헤지거래 (p52)
<참고> 선물환(통화선물) 거래와 통화옵션 거래의 헤지 효과 비교 예시 (p53)
<참고> 상품선물 거래소 상품 (p54)
32. 상품선물의 가격 결정과 차익거래 (p55)
33. 헤지거래, 상품선물 순매입가격, 순매도가격 (p56)
34. 스프레드 거래 (p57)
35. 상품옵션 (p58)
제2과목 장외파생상품
36. 스왑 – 주요 용어 (p59)
37. 이자율스왑과 채권, FRA 비교 (p60)
38. 미달러 이자율스왑 금리의 결정 (p61)
39. 이자율스왑의 가격 산정 (p62)
40. 이자율스왑의 활용(1)-비교우위의 활용 (p63)
41. 이자율스왑의 활용(2) (p64)
42. 이자율스왑에 대한 헤지 (p65)
43. 이자율스왑의 종류 (p66)
44. 원화 이자율스왑 시장 (p68)
45. 원화 이자율스왑의 활용 (p69)
46. 구조화상품 (p70)
47. 통화스왑 개요 (p71)
48. 통화스왑의 가격고시와 베이시스 스왑 (p72)
49. 통화스왑의 활용(1)-비교우위의 활용 (p73)
50. 통화스왑의 활용(2)-자산부채 관리 (p74)
51. 통화스왑의 활용(3)-장기선물환 헤지, 차익거래 (p75)
52. 통화스왑 가격 산정 (p76)
53. 국내 통화스왑 시장 (p77)
54. 상품스왑, 주식스왑 (p78)
55. 장외파생상품 (p79)
56. 장외옵션 (p80)
57. 통화 관련 장외파생상품 (p82)
58. 신용파생상품 (p83)
제3과목 리스크관리
59. 리스크 관리 기본 개념 (p85)
60. VaR 관련 용어 등 (p86)
61. VaR 측정 방법들의 비교 (p88)
<참고> VaR 측정 방법론 분류 (p89)
62. 개별 자산의 VaR 계산 (p90)
63. 두 자산으로 구성된 주식 포트폴리오의 VaR 계산 (p91)
64. 파생상품 VaR의 측정 (p93)
65. 파생상품 신용위험 (p95)
66. 파생상품 Exposure 측정: BIS 접근 방법 (p96)
- 본문내용
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10년국채선물의 제도와 관련하여 설명하였다. 다음 중 바르지 않은 것은?
① 인수도적격국채는 최종결제일 기준으로 잔존만기 5.5년 이상 12년 이하이면서 발행잔액이 1조원 이상인 국고채이어야 한다.
② 최유리인도채권은 인수도적격국채 중에서 선물매도자가 실물을 인도할 때 가장 유리한 종목을 말한다.
③ 만기에 실물인수도한다.
④ 매도자에게 timing option(인도시기 선택권)이 부여되고 있다.
T-bond선물에서 만기에 인도하는 채권의 가치를 표준물의 가치로 계산하는데 이용하는 것은?
① Basket ② Conversion Factor ③ YTM ④ Hedge Ratio
T-bond선물의 전환계수에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 표면금리가 6%보다 클 경우 전환계수가 1보다 크다.
② 표면금리가 6%보다 작을 경우 만기가 길수록 전환계수도 커진다.
③ 잔존만기가 같은 경우 표면금리가 클수록 전환계수도 커진다.
④ 전환계수는 T-bond선물 인도 시 청구가격(invoice price)를 계산할 때 사용한다.
T-bond선물의 전환계수에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 채권의 표면금리가 6%이면 전환계수는 1이다.
② 채권의 표면금리가 6%보다 크면 전환계수는 1보다 크다.
③ 채권의 전환계수가 클수록 헤지를 위한 선물계약수는 감소한다.
④ 헤지비율 산정 시 이용할 수 있다.
T-bond 선물 3계약을 매도한 투자자의 경우 현물인도 시 선물가격이 98-12이고 인도하고자 하는 채권의 전환계수가 1.0356이고 경과이자가
100달러 당 1.09876달러라면 청구가격은 얼마인가? (답) 308,927.73 달러
[풀이] 선물가격 = 98+12/32 = 98.375 청구가격 = [(선물가격 전환계수) + 경과이자] = 98.3751.0356+1.09876 = 102.97591
3계약의 청구가격 = 102.97591 / 100 거래단위 $100,000 3계약 = $308,927.73
T-bond선물에서 wild card option이 발생하는 시점은?
① Position day ② Notice day ③ Delivery day ④ Reference day
10년 국채선물에서 최유리인도채권의 특징을 가장 잘 설명한 것은?
① 시장에서 가장 높은 선도가격, 가장 낮은 내재환매수익률, 가장 낮은 베이시스를 지닌다.
② 시장에서 가장 낮은 선도가격, 가장 높은 내재환매수익률, 가장 낮은 베이시스를 지닌다.
③ 시장에서 가장 높은 선도가격, 가장 높은 내재환매수익률, 가장 높은 베이시스를 지닌다.
④ 시장에서 가장 낮은 선도가격, 가장 낮은 내재환매수익률, 가장 낮은 베이시스를 지닌다.
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