[투자론] 자산, 효용 극대화 관련 연습문제 풀이
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- 목차
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1. 아래 표는 자산 1,2,3,4의 기대수익률과 표준편차를 나타낸다.
2. 철수와 영희는 여름 휴가로 카지노에 놀러 갔다. 철수와 영희는 할 줄 아는 게임은 블랙잭, 포커 밖에 없으며, 두 게임의 수익률에 대한 확률분포는 다음과 같다.
3. 주식 A의 기대수익률과 표준편차는 각각 10%이고, 주식 B는 각각 20%일 때, <표 3-2>, <그림 3-3>, <그림 3-4>, <그림 3-5>을 작성하라.4. 두 주식의 기대수익률, 표준편차, 상관계수가 다음과 같을 때 극소분산포트폴리오(global minimum variance portfolio)에서 주식 A의 투자비중은?
4. 두 주식의 기대수익률, 표준편차, 상관계수가 다음과 같을 때 극소분산포트폴리오(global minimum variance portfolio)에서 주식 A의 투자비중은?
5. Apple사 주식의 기대수익률은 12%, 표준편차는 5%, Banana사 주식의 기대수익률은 15%, 표준편차는 10%이며, 두 주식간 상관계수는 -1이다. 이 시장에서 무위험이자율로 돈을 빌리거나 빌려주는 것이 가능하다면, 무위험이자율은 얼마가 되어야 하는가
6. 정기예금 이자율이 5%, 숭의기계 수익률의 평균은 10%, 표준편차가 10%이다.
7. (연도별주가.csv). 삼성전자, 현대차의 이산형 수익률이 정규분포를 따르는 경우, 1년간 투자하여 손실이 발생할 확률을 구하라.
8. (연도별주가.csv). 삼성전자와 현대자동차로 동일가중포트폴리오를 구성하되, buy-and-hold strategy, rebalancing strategy를 구하는 경우의 holding period return을 구하고, 두 수익률의 차이가 발생하는 이유에 대해 간단히 서술하라.
9. 샤프-린트너랜드에 A, B, C 세 주식만이 존재하며, 이 세 주식의 특성은 다음과 같다고 한다. C의 베타는?
- 본문내용
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4) 위험선호적일 때, 선택되는 자산은?
답: 2 ( 위험선호적인 투자자 : 위험이 효용을 오히려 증대시키기 때문에 왼쪽으로
볼록한 무차별 곡선을 통해 가장 오른쪽에 있는 자산을 선택한다.)
2. 철수와 영희는 여름 휴가로 카지노에 놀러 갔다. 철수와 영희는 할 줄 아는 게임은 블랙잭, 포커 밖에 없으며, 두 게임의 수익률에 대한 확률분포는 다음과 같다.
확률 블랙잭 포커
50% 25% 15%
50% -15% -10%
1) 철수의 효용함수는 , 영희의 효용함수는 일 때, 철수와 영희는 어느 게임을 선택하는가?
답 : 철수 -> 블랙잭, 영희 -> 포커
평균수익률 5.00% 2.50% 효용
분산 0.04 0.015625 철수 영희
표준편차 20.00% 12.50% 블랙잭 0.01 0.89
공분산 0.025 포커 0.009375 0.9625
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