[재무관리] 채권의 가치평가와 운영 전략
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- 목차
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Part.2 Duration
듀레이션(Duration)이 왜 필요한가?
듀레이션(Duration)
듀레이션(Duration)(2)
듀레이션(Duration)(3)
듀레이션(Duration) 산출과정
듀레이션(Duration)의 특성
듀레이션(Duration)의 유용성
듀레이션(Duration)의 모습
듀레이션(Duration)의 결정요인
듀레이션(Duration)의 결정요인(2)
듀레이션(Duration)의 결정요인(3)
듀레이션(Duration)의 결정요인(4)
듀레이션(Duration)의 한계점
Part.3 Convexity
듀레이션의 오차
채권의 볼록성(Convexity)
볼록성 유도식 – 테일러 확장식
볼록성 유도식 – 테일러 확장식(2)
볼록성을 감안한 채권가격의 변동
볼록성을 감안한 채권가격의 변동(2)
볼록성을 감안한 채권가격의 변동(3)
볼록성을 감안한 채권가격의 변동(4)
볼록성을 감안한 채권가격의 변동(5)
볼록성(Convexity)의 특징
볼록성 프리미엄
- 본문내용
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듀레이션과 표면이자율이 역의 상관관계를 가지는 이유
표면이자율이 높은 채권은 만기일 이전까지 발생하는 현금흐름이 크기 때문에 만기일에 발생하는 원금상환의 영향을 감소시키기 때문
현가로의 할인의 영향은 최종현금흐름(마지막 표면이자와 원금상환)보다 그 이전의 현금흐름(표면이자지급)에 덜 미치기 때문
수익률변동이 급격할 때에는 가격변동위험의 측정치로서의 듀레이션은 그 효과가 적어지며 컨벡서티와 같은 보조지표가 필요
듀레이션의 불안정성을 인해 면역전략 채택시 정기적으로 채권포트폴리오를 조정해야 하며 이에 따라 거래비용발생 등의 현실적 문제점이 발생한다.
※확률과정위험: 이자율기간구조의 변동을 지배하는 확률적과정에 대한 기본가정과 실제 이자율기간구조와의 차이에서 발생하는 위험
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