[국제금융 및 수지론] 국제결제은행(BIS) 자기자본 비율과 바젤 협약

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목차: 서론

본론

1. 국제결제은행(BIS) 자기자본비율의 성립배경과 의의

2. 우리나라의 적용 사례

3. 기존 자기자본비율의 문제점

4. 신 바젤 협약

5. 바젤 ⅠⅡⅢ 비교

결론

본문내용: 1. 국제결제은행(BIS) 자기자본비율의 성립배경과 의의

1960년대 이후 세계적인 경기호황에 따른 금융기관의 규모 확대와 금융기관간의 경쟁 격화
에 따라 금융기관들은 높은 레버리지를 통한 성장전략을 추구하게 되었다. 이로 인해 금융기관의 자산규모는 급격히 팽창한 반면 자기자본규모는 이에 비해 비례적으로 증대되지 못하였고 금융기관의 자기자본비율도 지속적으로 낮아지는 추이를 보여 왔다. 1970년대 이후 주요 선진국들이 금융정책 운용에 있어 금융시장의 효율성 제고를 중시함에 따라 금리자유화, 은행 업무에 대한 규제완화, 국가간 자금이동의 자유화, 조달 및 운용에 있어서의 증권화 등 금융규제의 완화 및 국제화가 급속히 진행되었다. 이는 금융기관의 자기자본비율 감소와 함께 세계적인 금리 및 환율변동 파동을 겪으면서 금융기관들의 위험증대와 함께 금융기관의 공신력 및 지급능력에 심각한 문제를 일으킬 수 있음을 부각시키는 계기가 되었다. 자유화로 인한 경쟁심화는 금융기관의 수익성을 크게 악화시키게 되고 금융기관은 이를 보전하기 위해 고수익 고위험 위주의 자산운용전략을 추구함으로써 자산의 질이 저하되었고 자금공여 없이 수익을 창출할 수 있는 부외거래를 대폭 늘림에 따라 잠재적 위험도 크게 증가하였다. 또한 국가간 자본이동의 자유화는 외국환시세의 변동에 따르는 환 위험 및 국가위험을 증대시켜 국제은행시스템의 불안정성을 증가시키게 되었다. 이러한 결과 국제결제은행(BIS)의 은행규제 감독위원회(바젤위원회)2)는 1988년 7월 ｢자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의｣를 제정하였다. 바젤위원회의 합의는 상업은행의 신용위험의 효율적 관리를 통해 국제적인 은행시스템의 건전성과 안정성을 높이고 국제 업무를 영위하는 상업은행들 간의 경쟁조건의 형평성 확보에 목적을 두고 있다.
국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 거래상대방의 신용위험도에 따라 위험가중치를 0～100% 까지 차등 부여한 은행의 보유자산으로 자기자본을 나누어 산출하는데 지급보증, 입찰보증, 배서어음 등 부외자산거래도 자산항목에 포함시키며 자회사와 관계회사의 재정을 포괄하여 연결재무제표를 작성한다. 1988년 국제결제은행의 바젤위원회는 자기자본의 목표비율을 보완자본을 기준으로 할 경우 8%, 기본자본을 기준으로 할 경우 4%로 설정하고 회원국에 대해 1990년 말 까지는 동 비율을 7.25%, 1992년말 부터는 8%이상을 유지하도록 제시하였다. 은행은 거래대출처의 부도 등으로 인한 신용리스크, 시장금리 등락에 따른 자산가치의 변동 등으로 인한 시장리스크, 내부직원의 횡령이나 경영실수 등으로 인한 운영리스크 등에 노출되어 있으며 이러한 위험이 관리 가능한 수준을 넘어설 경우 은행경영에 심각한 영향을 미칠 가능성이 있다. 따라서 감독당국은 은행의 위험부담행위에 대해 감독상의 제한을 가하거나 은행자체의 위험측정 및 관리 능력의 향상을 유도함으로써 은행의 건전성을 도모하고 금융시스템의 안정을 확보할 필요가 있었다. 이를 통해 자기자본규제는 감독당국의 은행에 대한 건전성감독의 일환으로서 은행이 경영에 수반되는 여러 가능한 위험으로부터 발생하는 충격 또는 손실을 흡수하는데 필요한 자본을 보유토록 규제하는 것을 의미 한다고 볼 수 있다. 위험관리 측면에서 은행의 자본은 규제자본(regulatory capital)과 경제적 자본(economic capital)으로 구분 할 수 있으며 규제자본이 위험에 대비하여 은행이 보유해야 할 규제목적상의 최저자본을 의미한다면 경제적 자본은 은행이 위험으로부터 발생할

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