[재무관리] 위험과 수익률
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- 목차
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1.수익률과 위험의 측정
2.위험과 수익률간의 상반관계
3.분산효과와 포트폴리오 위험
4.체계적위험과 베타
5.자본자산가격결정모형(CAPM)
- 본문내용
-
보유기간수익률은 자본이득수익률과 배당수익률의 합으로 나타나고 여러 대상의 수익률을 비교하기 위해서 연간투자수익률로 환산한다
3년간 자본이득수익률=(20,000-10,000)/10,000=100%
3년간 배당수익률=없음
3년간 보유기간 수익률=100%
10,000×(1+R)³=20,000
시장전체에 미치는 체계적위험은 베타계수로 측정되고 개별자산의 기대수익률은 체계적위험에 비례한다
총위험은 표준편차로 측정되기 때문에 증권A의 총위험이 큼
=> 증권A의 비체계적 위험이 매우 큼
체계적 위험은 베타로 측정되기 때문에 증권B의 체계적 위험이 큼
=>위험프리미엄이 더 높음
증권시장선은 무위험이자율을 세로측 절편으로 하고 시장위험프리미엄을 기울기로 하는 직선이다
베타값 1.3
무위험이자율 5%
시장위험프리미엄 9%
요구수익률=무위험이자율+시장위험프리미엄×베타
=5+9×1.3=16.7%
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