[재무관리] 재정가격결정이론

결정에 의한 통제: 공기업이 생산하는 재화나 서비스의 요금을 물가관리 부서 장관과 주무부 장관이 결정하는 방식을 택하고 있다. (설명: 사실상 국가가 독점하는 사업으로서 대통령령이 정하는 전매 가격 및 사업요금(공공요금)을 결정할 때에는 주무부 장관은 국무회의의 심의를 거쳐 대통령의 승인을 얻어야 한다. 또한 주무부 장관의 관련 공기업의 물품 가격이나 기타요금(수수료 포함)을 결정, 승인, 인가 또는 허가할 때에는 미리 재정경제부 장

가격결정 2. 채권포트폴리오 관리제 3부 주식분석1. 주식시장과 주식발행방법 2. 주식의 가치평가3. 재무제표분석 4. 거시경제 및 산업분석제 4부 파생증권분석 1. 옵션2. 선물3. 스왑제 5부 포트폴리오 성과평가와 기술적 분석1. 포트폴리오 성과평가2. 기술적 분석제 6부 포트폴리오 이론 1. 과거의 자본시장 사례2. 포트폴리오 기대수익률과 위험제 1부1. 발행시장, 유통시장, 유가증권시장, 거래주문, 지정가주문, 시장가주문, 가격역지정주문,

이론이 바로 자본자산가격결정모델(Capital Asset Pricing Model : 이하 CAPM으로 약칭)이다.CAPM은 원래 Sharpe, Lintner, Mossin, Treynor, Fama등이 Markowitz의 포트폴리오선택이론을 기초로 하여 제시한 위험과 수익률 사이의 시장균형조건으로, 1960년대 이후 현대재무관리이론의 핵심을 이루고 있는 이론이다.CAPM은 균형자본시장에서 위험자산에 대한 가격평가공식을 제공할 뿐만 아니라 자본예산과 투자평가등 여러 중요한 재무의사결정시 타당성과 가치평가를 위한

재무이론1. 재무이론의 발전1) Fisher(1896)가치평가이론(valuation theory) 2) Markowitz(1952)포트폴리오이론3) Johnson(1960)과 Stein(1961)선물헤지이론(futures hedging theory)4) Fama(1965, 1970)효율적 시장가설(efficient market hypothesis)5) Sharpe(1964), Lintner(1965), Mossin(1966)자본자산가격결정모형(CAPM)6) Black-Scholes(1973)옵션가격결정모형(OPM)7) Jensen-Meckling(1976)대리인이론(agency theory)8) Ederington(1979)Johnson(1960)과 Stein(1961)의 상품선물 헤지이론> 금융선물 헤지이론2. 재무이론의 6

은행의 단기수익성 및 외형성장 위주의 영업점 평가제도 개선 지도참고문헌김병연(2004) - BIS규제 위험가중치에 대한 논란, 한국금융연구원김진호(2012) - 금융위기와 리스크관리, 박영사박준영(2002) - 위험 채권 가격 결정 모형에 대한 연구, 연세대학교이준희 외 1명(2002) - 위험 채권의 평가, 한국재무학회전승훈 외 1명(2012) - 금융위기 전후 가계부채 보유실태 및 부채위험 분석, 한국재정정책학회조하현(2012) - 금융그룹의 운영리스크관리, 박영사