[투자론, 증권투자론] 투자론 요점정리 서브노트

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2009.04.05 / 2019.12.24
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하고 싶은 말: 지난 학기 동안 교수님의 수업과 교재를 중심으로 작성한 요점정리 자료입니다. 레포트작성이나 시험준비에 유용하게 사용하실 수 있습니다.

목차: 투자론 요점정리 서브노트

1. 옵션거래의 개념

2. 옵션의 기능

3. 국제분산투자의 효과

4. 국제시장 포트폴리오

5. 채권의 만기수익률

6. 선도이자율과 현물이자율

7. 채권수익률의 결정요인

8. 채권수익률의 기간구조

9. 기대이론

10. 듀레이션의 개념, 산식, 성질, 용도

11. 금융선물거래의 개념과 예시

12. 주가지수선물거래의 개념과 예시

13. 금융선물거래의 기능

14. 헷지거래와 투기거래를 구분설명

15. β추정의 여러 방법

16. 가정의 현실화와 CAPM

17. 포트폴리오의 성과측정

18. 배당정책: 외부로부터의 자금조달이 불가능한 경우

19. 외부로부터 자금조달이 가능한 경우

20. 여러 가정에 따른 배당정책의 효과

21. 배당의 중요이유

22. 주식평가와 할인율

23. 성장없는 주식의 평가모형

24. 항상성장모형

25. 성장주식의 성장기회의 가치

26. 주가수익률을 이용한 주가의 추정

27. 주가수익률의 결정요인

본문내용: 3. 국제분산투자의 효과

국제분산투자란 최고의 운용수익을 올리기 위해 또는 운용 리스트를 최소한으로 줄이기 위해 통화간의 자산이동을 기민하게 실시하는 것이다. 엔, 달러 시세로 대표되는 외환시세나 세계의 금리시세의 변화로 거대한 자산을 운용하는 기관투자가는 특히 국제적인 분산투자의 필요성이 높다.
국제분산투자효과가 국내분산투자효과보다 큰 이유는 대략 다음과 같은 세 가지 이유이다.
① 국내의 주식이나 채권의 가격움직임은 서로 상관관계가 큰 데 반하여, 국제적으로 포트폴리오를 구성하면 상관관계가 낮아서 많은 위험을 분산할 수 있기 때문이다.국제적인 주식간의 상관관계는 한 국가 내의 주식간의 상관관계보다 낮기 때문에 국제적인 분산투자는 위험감소효과가 크다.
② 국가간 주식들의 상관관계는 국가간의 경제체제가 밀착되어 있는 정도에 따라 다르다. 국가간의 경제가 서로 의존관계에 있으면 주식의 움직임은 (+)의 상관관계가 높으며, 경제적인 관련성이 적은 국가간의 주식의 움직임은 상관관계가 낮다.
③ 언제나 국제적인 분산투자를 통해 이득을 볼 수 있다. 같은 위험에 대하여 국내주식으로 구성된 포트폴리오 보다 높은 수익률을 얻을 수 있다는 것이다. 따라서 국제시장 포트폴리오는 언제나 한 국가의 시장포트폴리오 보다 우월한 포트폴리오이다.

4. 국제시장 포트폴리오

시장포트폴리오는 어느 한 국가의 증권시장에 상장된 주식들을 모두 포함하는 것으로서, 그 구성비는 각 주식의 총시장가치에 비례한다. 시장포트폴리오는 한 국가의 증권시장만을 대상으로 할 때는 완전히 분산투자된 포트폴리오다. 증권시장이 완전하며 모든 투자자가 합리적으로 행동하며 미래에 대한 예측을 할 수 있다면, 모든 투자자는 위험 있는 자산 중에서는 이 시장포트폴리오에 투자한다. 그러나 분산투자의 범위를 전세계적으로 넓힌다면 투자세계에는 이 포트폴리오 대신에 국제시장 포트폴리오가 등장하게 된다. 국제시장 포트폴리오를 현실적으로 구성하는 방법에는 두 가지가 있다. 하나는 각 국가에 상장된 주식들의 총시장가치의 비율로 구성할 수 있으며, 다른 방법은 각 국가의 GNP의 비율로 구성하는 것이다. 각국의 증권시장의 주식을 모두 투자대상으로 하는 경우는 거의 없으며, 보통 몇 나라의 주식에 국한되는 경우가 보통이다. 한 두 나라의 외국주식에만 투자할 수 있는 경우에는, 이 범위내에서 국제시장 포트폴리오를 구성하여 투자결정을 할 수 있다.

참고문헌: 교재 및 강의노트

자료평가

내용이 많아서 페이지수가 많다는게 장점
fjdk0***
(2014.12.12 12:54:38)

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