[투자론] 옵션 레포트
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- 목차
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1. 옵션의 기초개념
1-1. 옵션의 거래절차
1-2. 옵션의 권리유형
1-3. 콜옵션과 풋옵션의 손익구조
1-4. 주가지수 선물과 주가지수 옵션의 차이점
1-5. 옵션의 가치
1-6. 옵션의 민감도
1-7. 옵션가격결정모형(블랙숄즈모형)
2. 방향성 전략
2-1. 방향성 전략의 기본 개념
2-2. 스프레드의 기본 개념
2-3. 주가 상승 예측 시 불 스프레드 예시
2-4. 풋옵션을 이용한 강세형 스프레드
2-5. 주가 하락 예측 시 베어콜 스프레드 예시
2-6. 풋옵션을 이용한 약세형 스프레드
2-7. 레이쇼 스프레드의 기본개념
2-8. 콜레이쇼 스프레드 예시
3. 변동성 전략
3-1. 변동성 전략의 기본 개념
3-2. 변동성 전략 사용의 유의점
3-3. 스트래들 전략
3-4. 스트랭글 전략
4. 차익거래
4-1. 차익거래의 기본 개념
4-2. 컨버젼 구축 예시
4-3. 리버설 구축 예시
5. 헤지 전략
5-1. 헤지전략의 개념
5-2. 커버드 콜
5-3. 방어적 풋
6. 옵션의 특징
6-1. 주식의 변동성에 투자하는 상품
6-2. 다양한 금융상품 복제의 기본 수단
6-3. 신용 파생 시장의 형성
- 본문내용
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1. 옵션의 기초개념
1-1. 옵션거래절차
어떤 대상물을 사거나 팔 수 있는 옵션이 있으면 이를 매수하고자 하는 사람과 매도하고자 하는 사람이 거래를 하게 된다. 권리를 사는 옵션매수자는 권리를 사는 대가로 대금을 지불하고, 미리 정한 시점에서 미리 정한 가격으로 이익이 발생할 경우 권리를 행사하여 이익을 실현시키거나, 오히려 손실이 발생할 경우 권리를 포기할 수 있다. 권리를 파는 옵션매도자는 권리를 파는 대가로 대금을 수취하고, 미리 정한 시점에서 미리 정한 가격으로 옵션매수자가 권리를 행사할 경우 즉시 권리행사에 따른 의무를 이행해야 한다.
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1-3. 콜옵션과 풋옵션의 손익구조
1-3-1. 콜옵션 매수자
콜옵션 매수자는 만기시점에서 기초자산(KOSPI 200지수)이 권리행사가격보다 크면 권리행사를 하고, 이 경우 (KOSPI 200지수-권리행사가격)-콜옵션프리미엄만큼 이익을 볼 수 있다. 반면 만기시점에서 KOSPI 200지수가 권리행사가격보다 작으면 시장에서 더 싸게 살 수 있으므로 권리행사를 포기하고, 이 경우 콜옵션을 살 때 지불한 프리미엄만큼만 손실을 보게 된다. 즉, 콜옵션 매수자는 KOSPI 200 지수가 권리행사가격보다
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