[투자론] 코스피 수익률과 기아차 수익률의 베타값 측정

베타값 0.98609 0.77356 0.74314 1.22806 1.26938 1.000046 평균가 $45,464.643 $66,279.286 $10,303.357 $92,058.571 $566,846.4290.201079228646053 0.083746569213195 0.461904863673282 0.065732246005099 0.016171199805309 0.828634107342938사명 LG디스플레이 국민은행 하나로텔레콤 LG화학 포스코표준편차 $4,206.446 $7,923.061 $1,380.016 $16,025.335 $67,331.054평균가 $45,464.643 $66,279.286 $10,303.357 $92,058.571 $566,846.429표준편차/평균 0.092521265777336 0.119540527026424 0.133938476441677 0.174077599125953 0.118781826501429 0.127771938974564 0.63885969487282

측정추적오차는 펀드의 수익률과 벤치마크 지수의 차이이다. 추적오차를 측정하는 방법에는 2가지가 있다. 하나는 펀드의 누적수익률에서 벤치마크 지수의 누적수익률을 단순히 차감하거나 펀드와 벤치마크의 차이의 절대값을 사용하는 방법이다. 다른 방법은 펀드와 벤치마크 지수의 차이인 초과수익률의 표준편차를 구하는 방법이다. 만약 R Pt가 펀드의 t시점에서의 수익률이고, R Bt가 t시점의 기준이 되는 벤치마크 지수의 수익률이라면 초과

수익률 : dividend yield ratio 이번 결산기도 전기와 같이 동일한 배당률로 배당한다고 가정하여 현재 가격으로 주식을 매입하여 결산기 말까지 보유할 때 몇 %의 수익을 얻을 수 있을까 하는 측정하는 지표로서 주식시장의 전체 의 수익성 정도를 파악하거나 종목간 주가수준을 비교하는 데 이용된다. 배당수익률은 개별종목의 1주당 배당금을 매일의 종가로 나누어 산출하는 종목별 배당수익률로 주식시장 전체의 배당수익률 수준을 표시하는 평균배당수

수익률가중평균기대수익률(=목표기대수익률)현금․예금10%3.20% 단기금융상품인 CMA계좌에 예치함 연 기대수익률 3.2%(삼성증권CMA+)6.97%3년만기국고채10%3.49%3년만기회사채(AA-)30%4.31%주식-동부화재30%8.67%주식-베타가 높은기업 베타계수가 높은 기업 중 현대모비스(베타=1.34) CAPM에 의한 기대수익률 12.05%20%12.05%서론에서 계획하였듯이 종자돈 확보를 위한 포트폴리오 구성이 완성되었다. 가중평균기대수익률은 6.97%로 그리 높은 목표수익률은 아

측정된며, 시장 관련 변동성, 즉, 체계적 위험은 체계적 위험의 척도인 베타계수에 의해 서 측정된다.▣ 풋-콜패리티관계동일한 행사가격과 만기를 가진 콜 옵션과 풋 옵션의 가격 사이의 관계로 정의된다. 풋콜 패리티를 유도하기 위해서는, 만기일 전에 권리를 행사할 수 없는 유럽식 옵션이라는 가정이 필요하다.▣ 옵션델타(delta)Black Scholes Model에 의하여 산출된 헤지비율을 가리킨다. 금융자산 가격 1단위의 변동에 대한 옵션프리미엄의 변동치를