[금융경영론]한미은행의 리스크관리에 관한 발표
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- 목차
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유동성 리스크
신용 리스크
시장 리스크
리스크관리 과제
- 본문내용
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유동성리스크
☆ 정 의
유동성 리스크는 자산과 부채의 자금만기가 불일치하거나 예상치
못한 자금흐름에 대응하는 과정에서 손실이 발생하는 리스크
☆ 측정방법
- 유동성갭 비율
유동성갭 = 유동성자산 ㅡ 변동성부채
- 한미은행의 유동성 허용 한도와 02년도 말 유동성 갭 비율
(표)
- 원화 유동성 비율
원화유동성비율 = (원화유동성자산 / 원화유동성부채) * 100
- 외화 유동성 비율
외화유동성비율 = (외화유동성자산 / 외화유동성부채) * 100
- 원화와 외화의 유동성 비율
(표)
☆ 측정모델 (ALM시스템)
유동성리스크
자금조달리스크
가용자금이 부족하여 거래의 결제에 지장을 초래하거나
이를 벗어나기 위해 비 정상적인 높은 금리로 자금을
조달해야 하거나, 보유자산을 낮은 가격으로 처분해야
하는 리스크
자금조달리스크
시장상황의 급격한 변화 또는 거래부진으로 인해
포지션을 빨리, 적정한 가격으로 처분할 수 없는
경우와 시장이 급변할 경우 가격이 한 방향으로 치달아
거래가 체결되지 않을 리스크
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