[금융기관경영] 금융기관의 위험관리

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2006.04.25 / 2019.12.24
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목차: 1. 위험과 위험관리의 필요성 3

1.1. 위험의 정의 3

1.2. 위험관리의 실패사례 5
1.2.1. 베어링은행 파산사건 5
1.2.2. 메탈게젤샤프트사 파산사건 6
1.2.3. 오렌지 카운티의 파산 8

1.3. 위험관리 성공사례(시티은행) 8
1.3.1. 고객관리 8
1.3.2. 내부관리 8
1.3.3. 시스템관리 9

1.4. 위험관리 중요성의 대두 9
1.4.1. 위험관리의 개념변화 9
1.4.2. 파생상품시장의 성장 10

2. 위험관리의 구분 12

2.1. Front Office Risk Management 12
2.1.1. 주식운용 위험관리 12
2.1.2. 채권운용 위험관리 12

2.2. 전사적 위험관리(Enterprise-wide Risk Management) 12
2.2.1. 위험관리 전담부서의 조직 12
2.2.2. 위험관리 과정의 확립 13
2.2.3. 위험관리 시스템의 구축 15

3. 결론 16

본문내용: 최근 몇 년 사이에 금융시장에서 딜러들의 대규모 투기거래나 스캔들로 인한 대규모 손실로 금융기관 또는 대기업들이 파산하거나 어려움에 처했던 사실이 계속적으로 지면을 장식해 눈길을 끌고 있다. 이에 따라 위험을 관리하는 것이 이익을 관리하는 것 못지 않게 중요한 관심사로 대두되면서 적절한 내부통제나 거래내역 및 정보보고의 중요성이 강조되고 있다. 이제 위험은 금융기관의 경영에 있어서 가장 중요하고 자주 언급되는 단어가 되었으며 위험관리 분야에서 VAR, RiskMetrics, RAROC등과 같은 용어들은 컴퓨터산업에서 Internet, Netscape, Window95등의 열풍만큼이나 자주 금융전문가들의 입에 오르내리고 있다.

위험은 흔히 미래수익의 불확실성으로 정의되고 있는데 이보다는 회사를 경영함에 있어서 미래에 발생할 손실가능성이란 표현이 더 구체적이라 할 수 있다. 특히 증권회사경영에 있어 손실은 여러 가지 요인에 의해 발생하게 되는데 이를 위험관리의 주체에 따라 유형별로 정리하면 다음과 같다.

☞시장위험(market risk): 금융상품의 시장가격이 불리하게 변동하여 금융자산의 가치가 하락할 위험이다.
☞신용위험(credit risk) : 거래상대방의 계약불이행으로 손실을 입게될 위험 또는 기대 이익을 상실할 위험이다.
☞유동성위험(liquidity risk) : 금융상품이 경제적 가격 또는 이와 근접된 가격으로 신속히 매매될 수 없는 경우에 발생하며, 거래참여자가 시장의 거래부진이나 장애로 인해 종전의 가격 또는 이에 근접한 가격으로 특정 포지션을 헤지 또는 반대매매를 통해 청산할 수 없는 위험이다.
☞경영관리위험(operational risk) : 적절하지 않는 내부통제제도나 업무처리절차, 직원의 실수, 시스템 오류 또는 부정 등으로 예기치 못한 손실이 초래되는 경우의 위험이다.

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