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fileicon[증권시장론] 보험사와 연기금의 위험 헷지를 위한 Swap 계약

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소개글

[증권시장론] 보험사와 연기금의 위험 헷지를 위한 Swap 계약에 대한 자료입니다.

목차

Part 1 주제 선택 동기
Part 2 상품 소개
2.1. 상품 구조
2.2. 수익 구조
2.3. 위험 구조
Part 3 국내 시장 활용 가능성
Part 4 결론 및 대안 정리
Part 5 Q & A

본문내용

1. 주제 선택 동기
1. 스촨성 지진으로 인한 엄청난 피해와 죽음과 연관된 보험회사의 위험에 대해 생각해보게 되었음.

2. 평균 수명 증가, 고령화 사회로 인한 연기금사의 위험 또한 존재함

사망율과 생존율이 역의 관계라는 것에 착안하여 연기금과의 Swap 거래를 구상함.
기회 요인: 다른 나라에는 있으나, 아직 우리나라에는 없음.

2.3. 위험 구조
위험 요소
: 헷지불가
사망률과 생존율이
반대방향으로 움직이므로
Swap으로 헤지 가능
위험 요소
: 헷지불가

B의 영역을 넓히는 것이 중요함.

태그 사망률 생존율, 실현사망률 실현, 기대사망률 실현생존율, 기대 연기금, 기대생존율 보험회사

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