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fileicon[증권시장론] 보험사와 연기금의 위험 헷지를 위한 Swap 계약

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소개글

[증권시장론] 보험사와 연기금의 위험 헷지를 위한 Swap 계약에 대한 자료입니다.

목차

서론
1. 선택동기
본론
1. 상품
-개념
-상품 수요자 및 공급자-계약 구조
-수익 구조
-위험 구조
-국내 시장 활용 가능성 타진
2. 해외 활용 사례
결론
-예상 문제점 및 극복 방안

본문내용

서론
Ⅰ. 선택동기
우리가 Death Swap 을 선택한 이유
2008년 5월 12일 지구촌에는 역사상 유례없는 엄청난 큰 재앙이 일어났다. 약 두 달여 후면 올림픽을 개최하게 되는 중국의 성도 청두에서 북서쪽으로 92km 떨어진 원촨이라는 지역에서 강도7.8 규모의 강력한 지진이 일어났다. 이 지진으로 말미암아 사망자만 4만여 명으로 집계되고 이재민이 5백만 명 건물은 5백 36만 채 붕괴되었으며, 2천 백만 채가 파손되었다.(이상의 규모는 중국정부의 2008년 5월 20일 발표 참고) 이번 재앙을 매스컴을 통해 지켜보면서 일본을 비롯해 우리나라 역시 지진의 위험으로부터 멀리 있지 않다는 생각과 많은 인명피해를 입은 중국에 대해 심심한 조의를 표했다.
아울러 이번 사태로 죽음이라는 위험요소에 대해서 생각을 하게 되었고 더 나아가 국가 전체의 생존율과 사망률이라는 요소를 가지고 상품을 만들 수 있지 않을까 하는 생각이 들었다. 이것은 마치 사망률이라는 기초자산이 이자율 스왑의 이자율의 역할을 하지 않을까 막연히 생각이 들었던 것이다. 그리하여 우리 조는 사망률이라는 자산을 가지고 만든 상품을 찾아보았더니 상품이 존재하고 있었다. 그러나 아직 한국에는 이 상품이 개발되어 있지 않았다는 것을 알게 되었다.
수업시간에 스왑 공부를 하면서 팀원들 스스로 스왑에 대한 지식이 부족하다는 생각을 팀원 전체가 공통적으로 느끼고 있었는데 이번을 계기로 스왑 공부도 하면서 흥미로운 상품을 아는 일석이조의 효과를 누리면서 이 상품을 선택하게 되었다.

본론
Ⅰ. 상품소개
1. 개념-데스 스왑(Death Swap)

DS(death swap)는 매입자가 매기 예상 사망률에 상응하는 일정한 수준의 금액을 매도자에게 지불하는 대신, 실현사망률에 상응하는 변동수준의 금액을 매도자로부터 수취하는 재무계약 이다
즉 DS는 사망률을 준거자산으로 하여 미래의 현금흐름을 교환하는 파생계약의

참고문헌

1. Longevity Bonds and Mortality-linked securities (Andrew Cairns, Heriot-Watt University, Edinburgh
2. Mortality Swaps and Tax Arbitrage in the Canadian Insurance and Annuity Markets (Narat Charupat and Moshe A. Milevsky, York University)
3. NATURAL HEDGING OF LIFE AND ANNUITY MORTALITY RISKS (SAMUEL H. COX AND YIJIA LIN)
4. 금융투자업과 자본시장에 관한 법률-2006.5.16 한국증권연구원

태그 보험회사 연기금, 사망률 보험, 생존율 DS, 회사 위험, 실현 계약

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