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소개글

[금융기관경영] 제5장 시장위험에 대한 자료입니다.

목차

1. 서론

2. 시장 위험의 측정

3. 시장위험 노출도의 계산

4. Risk Metrics 모형

5. 역사적 시뮬레이션 또는 후방시뮬레이션 방법

6. BIS의 표준규제모형

7. BIX규제와 대형은행의 내부모형

연습문제

본문내용



1) 시장위험(market risk 또는 value at risk)의 정의
a. 자산가격, 이자율, 시장변동성, 시장유동성과 같은 시장상황의 변화로부터 야기되는 금융기관수익의 불확실성과 관련된 위험으로써 자산과 부채를 활발하게 거래할 때마다 발생하는 위험

2) 이 장에서 앞으로 살펴볼 내용들
a. RiskMetrics
b. 역사적 또는 후방시뮬레이션(histrorical or back simulation)
c. Monte Carlo 시뮬레이션
d. 시장위험과 요구되는 자기자본수준의 관계




5. 2 시장 위험의 측정


1) 시장위험의 측정이 중요한 5가지 이유
a. 경영정보의 제공
- 시장위험의 측정치를 통해 얻은 시장위험노출도에 관한 정보를 금융기관의 자기 자본과 비교 가능
b. 거래상한의 설정
- 시장위험의 측정치는 거래자가 관리하는 포트폴리오의 시장위험을 고려하여 거래의 각 분야에서 거래자당 경제적으로 타당한 포지션 한도를 설정
c. 자원의 배분
- 서로 다른 분야의 거래들에서 시장위험에 대한 수익률을 비교 가능
d. 성과의 평가
- 거래자의 수익-위험 비율을 고려함으로써 보다 합리적인 보너스(보상) 시스템 작동 가능 (단 수익률과 보상이 정 비례 하다고 볼 수는 없음)
e. 규제에의 대응
- 건전성 규제의 결과가 잠재적으로 잘못된 자원배분을 발생시키는지를 지적해 내는데 사용 가능. (규제당국들의 내부모형 사용 허용)



태그 포지션 위험, 자본부담금 시장, 시장위험 부담금, 만기구분 만기 DEAR

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