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소개글

파생상품 -옵션 투자전략에 대한 자료입니다.

목차

1. 옵션의 기초개념
1-1. 옵션의 거래절차
1-2. 옵션의 권리유형
1-3. 콜옵션과 풋옵션의 손익구조
1-4. 주가지수 선물과 주가지수 옵션의 차이점
1-5. 옵션의 가치
1-6. 옵션의 민감도
1-7. 옵션가격결정모형(블랙숄즈모형)

2. 방향성 전략
2-1. 방향성 전략의 기본 개념
2-2. 스프레드의 기본 개념
2-3. 주가 상승 예측 시 불 스프레드 예시
2-4. 풋옵션을 이용한 강세형 스프레드
2-5. 주가 하락 예측 시 베어콜 스프레드 예시
2-6. 풋옵션을 이용한 약세형 스프레드
2-7. 레이쇼 스프레드의 기본개념
2-8. 콜레이쇼 스프레드 예시

3. 변동성 전략
3-1. 변동성 전략의 기본 개념
3-2. 변동성 전략 사용의 유의점
3-3. 스트래들 전략
3-4. 스트랭글 전략

4. 차익거래
4-1. 차익거래의 기본 개념
4-2. 컨버젼 구축 예시
4-3. 리버설 구축 예시

5. 헤지 전략
5-1. 헤지전략의 개념
5-2. 커버드 콜
5-3. 방어적 풋

6. 옵션의 특징
6-1. 주식의 변동성에 투자하는 상품
6-2. 다양한 금융상품 복제의 기본 수단
6-3. 신용 파생 시장의 형성

본문내용


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1-3-2. 콜옵션 매도자
콜옵션 매도자는 매수자와 대칭적인 손익구조를 갖게 된다. 즉, 매수자가 이익이 발생하면 매도자는 동금액만큼 손실이 발생되고, 매수자가 손실이 발생하면 동금액만큼 이익이 발생한다. 따라서, 콜옵션 매도자는 주가가 상승했을 때 손실이 무한대로 증가하고, 주가가 하락했을 때 이익은 매도시 지급받은 프리미엄으로 한정된다.
또한 콜옵션 매도자의 손익이 0 이 되는 시점(손익분기점)은 KOSPI 200지수-권리행사가격 -프리미엄=0이 되는 시점이므로 KOSPI 200지수=권리행사가격+프리미엄인 지수대가 된다. 즉, 권리행사가격에 매도시 수취한 프리미엄을 더한 금액 이하로 주가가 하락해주면 콜옵션매도자는 손익분기점에 도달하고, 그 이하로 하락시 이익이 발생하게 된다.

예시) 행사가격이 100, 매도가격 5인 콜옵션 매도자의 만기손익그래프

태그 가격 행사가격, 콜옵션 행사, 풋옵션 옵션, 변동성 권리, 변동 프리미엄

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