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fileicon[경제학사] 해리 마코위츠의 포트폴리오 선택 이론

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소개글

[경제학사] 해리 마코위츠의 포트폴리오 선택 이론에 대한 자료입니다.

목차

목 차


(1) H. M. 마코위츠의 생애

(2) 포트폴리오 이론의 기초개념
1. 포트폴리오(portfolio)의 정의
2. 포트폴리오 선택이론의 중요성

(3) 개별자산의 기대수익률과 위험
1. 평균-분산 기준에 의한 자산 가치
2. 개별자산의 기대수익률과 위험
① 개별자산의 기대수익률 계산
② 투자위험의 정의
③ 개별자산의 위험 계산

(4) 포트폴리오의 기대수익률과 위험
1. 포트폴리오의 기대수익률
① 포트폴리오의 분산효과
② 포트폴리오의 분산과 표준편차
③ 공분산과 상관계수
2. 포트폴리오의 위험

(5) 마코위츠의 효율적 투자선
1. 지배원리 (dominance principle)
2. 마코위츠의 효율적 투자선 (efficient frontier)
3. 최적 포트폴리오의 선택 (portfolio selection)

(6) 포트폴리오에 대한 비판과 그 한계점
1. 워렌 버핏의 투자원칙

본문내용

(1) H. M. 마코위츠의 생애

마코위츠는 시카고 출생으로 1954년 시카고대학교에서 박사학위를 받고, 펜실베이니아주립 대학교·뉴욕시립대학교 등에서 강의하였다. 1952년 현대 투자이론의 기본을 이루는 '포트폴리오 이론'을 최초로 제시하였다.
그는 상관계수가 낮은 자산을 서로 결합하여 투자하는 것이 최적의 포트폴리오를 구성하는 비결이라고 설파했다. '계란을 같은 바구니에 담지 말라'는 오래된 투자 격언을 이론적으로 규명한 업적으로 M. H.밀러, W.샤프와 공동으로 1990년 노벨경제학상을 수상하였다.


(2) 포트폴리오 이론의 기초개념

1. 포트폴리오(portfolio)의 정의

현대의 투자자들은 단일 주식이나 한 종류의 자산에만 투자자금의 전체를 투자하는 것이 아니라, 부동산과 귀금속 등의 실물자산과 다양한 종류의 금융자산에 분산 투자하는 것이 일반적이다. 투자자들이 투자자금을 여러 종류의 자산에 분산 투자하게 될 때, 투자자가 소유하는 여러 종류의 자산의 집합(combination of assets)을 포트폴리오(portfolio)라고 부른다. 어떤 투자자의 포트폴리오에는 부동산, 금, 골동품 등의 실물자산과 주식, 회사채, 국채, 전환증권 등의 다양한 금융자산으로 구성될 수 있다.

태그 수익률 포트폴리오, 기대수익률 투자, 주식 투자자, 자산 위험, 분산 개별

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