레포트샵

fileicon[투자론, 재무관리] [재무관리, 투자론] 차익거래 가격결정 이론 (APT)

이전

  • 1투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)1
  • 2투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)2
  • 3투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)3
  • 4투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)4
  • 5투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)5
  • 6투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)6
  • 7투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)7
  • 8투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)8
  • 9투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)9
  • 10투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)10
  • 11투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)11
  • 12투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)12
  • 13투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)13
  • 14투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)14
  • 15투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)15
  • 16투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)16
  • 17투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)17
  • 18투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)18
  • 19투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)19
  • 20투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)20
  • 21투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)21
  • 22투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)22
  • 23투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)23
  • 24투자론, 재무관리   재무관리, 투자론  차익거래 가격결정 이론 (APT)24

다음

  • 최대 100페이지까지 확대보기 서비스를 제공합니다.

> 레포트 > 경제경영계열 > 자료상세보기 (자료번호:180663)

구매가격
2,500원 할인쿠폰2,250원
등록/수정
2007.11.04 / 2007.11.05
파일형식
fileiconppt(파워포인트 2003) [무료뷰어다운]
페이지수
24페이지
자료평가
평가한 분이 없습니다.
등록자
lroadsterl
  • 다운로드
  • 장바구니 담기

닫기

이전큰이미지 다음큰이미지
  • 트위터
  • 페이스북
신규가입 200원 적립! + 10% 할인쿠폰 3장지급! banner구매자료를 평가하면 현금처럼 3%지급!

소개글

[투자론, 재무관리] [재무관리, 투자론] 차익거래 가격결정 이론 (APT)에 대한 자료입니다.

목차

1. Multifactor Models : An Overview
2. Arbitrage Pricing Theory
3. Individual Assets and the APT
4. A Multifactor APT
5. Where Should We Look for Factors?
6. A Multifactor CAPM

본문내용

1. Multifactor Models : An Overview
Factor Models of Security Returns
ri = E(ri) + Ui
= E(ri) + mi + ei
r : 실현된 수익률 (Announcement)
E(r) : 예상하였던 기대수익률 (Expected part)
U : 예상하지 못했던 부분 (Surprise)
m : 체계적 위험 (Systematic Risk)
e : 비체계적 위험 (Unsystematic Risk)


Factor Models of Security Returns
[ single-factor model ]
ri = E(ri) + mi + ei
= E(ri) + βiF + ei
F : 거시적 공통요인으로서 예상치 못한 변화, 예측오차
[ F = Rm – E(Rm) , 거시적 공통요인이 시장 포트폴리오 일때 ]
βi : 공통요인의 예상치 못한 변화에 대한 주식i 의 민감도

태그 apt, capm, 차익거래, 가격결정, 요인모형

도움말

오피스2003버젼의 경우 호환성 문제로 열리지 않을 수 있으니 열리지 않는 경우 메인페이지의 파워포인트2003오류패치 링크를 통해 업데이트 하신 후 열어보시기 바랍니다.

자료평가

아직 평가한 내용이 없습니다.

오늘 본 자료

  • 오늘 본 자료가 없습니다.
  • img

    저작권 관련 사항 정보 및 게시물 내용의 진실성에 대하여 레포트샵은 보증하지 아니하 며, 해당 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다. 위 정보 및 게시물 내용의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 금지됩니다. 저작권침해, 명예훼손 등 분쟁요소 발견시 고객 센터에 신고해 주시기 바랍니다.