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fileicon[투자론, 재무] 베타(Beta) 계산 및 해석

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소개글

[투자론, 재무] 베타(Beta) 계산 및 해석에 대한 자료입니다.

목차

업종선택
베타값 결과
주식의 투자성향
경기변동과의 관계
증권시장선 (SML)
참고문헌

본문내용

베타가 큰 증권일수록 시장수익률의 변동, 즉 시장 전체의 경기변동에 보다 민감하게 반응
공격적투자: 증권1.1015
(향후주가상승 전망시)
방어적투자; 철강및금속, 전기전자, 건설업, 증권, 제조업



경기방어주 (경영실적이 경기변동에 둔감)
철강및금속, 전기전자, 건설업, 증권, 제조업


경기민감주 (경영실적이 경기변동에 민감)
증권

기울기가 (-)나온 것에 대한 추측 ;
가정1> 체계적 위험을 다수가 선호한다는 것은 불합리 -> 체계적 위험이 높아질시 기업이 주식배당률을 낮추거나 배당자체를 꺼리지 않을까라는 추측

가정2> 각종목별 2000/11 부터 2006/9 수익률의 평균을 각 종목별 베타(X축)의 Y값으로 결정한 방법의 오류

참고문헌

증권투자론, 김영규, 율곡출판사

태그 베타, 수익률, 상관관계, 투자론, 재무

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