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fileicon[투자론] 코스피 수익률과 기아차 수익률의 베타값 측정

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소개글

[투자론] 코스피 수익률과 기아차 수익률의 베타값 측정에 대한 자료입니다.

본문내용

코스피 지수가 상승/하락 하는 동안 대체적으로 기아차의 주식가치 또한 어느 정도 상승/하락을 같이 하고 있음.

따라서 코스피지수의 수익률과 기아차의 수익률간의 관계 역시 상승과 하락을 대체로 같이 하고 있음.

이를 통해서 기아차 주식의 가치와 수익률은 코스피 지수의 것과 어느 정도의 밀접한 관계를 갖고 있다고 할 수 있음.

하지만 코스피지수가 상승/하락 하는 동안 기아차 수익률이 얼마 정도 상승/하락 하였는가에 대한 이해에 있어서는 시계열 자료 만으로는 파악하기 어려움.

그렇기 때문에 회귀분석을 사용하고 이를 통해서 코스피 지수와 기아차 주식의 수익률(변동률)의 상관관계를 규명할 수 있음.




X축의 코스피지수의 수익률에 대한 Y축 기아차의 수익률은 다음과 같은 산포도로 나타낼 수 있고 이 산포도를 통해서 추세선을 작성하면 Y의 방정식은

Y = 1.0558X + 0.008

과 같이 나타난다.


따라서 베타계수는 1.0558가 나오고 이는 1보다 크므로 공격적인 자산의 성격을 갖는다고 할 수 있으나 그 값이 작으므로 공격적인 성격보다는 중립적인 성격을 더 많이 가지고 있다고 말할 수 있다.


다중 상관계수의 값이 0.695275 이므로 이는 0.4보다 큰 값이기 때문에 코스피지수의 수익률의 변동률은 기아차 주식의 수익률의 변동률과 상관관계가 존재한다고 말할 수 있다.

결정계수의 값은 0.483407로 나오는데 즉, 코스피 지수의 수익률의 변동률이 기아차 수익률의 변동률을 48%정도 설명한다는 뜻이다.

태그 베타, 기아차, 수익률, 회귀, 코스피

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