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fileicon[파생상품] 주가지수 옵션의 거래전략

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소개글

[파생상품] 주가지수 옵션의 거래전략에 대한 자료입니다.

목차

주가지수 옵션이란
주가지수 옵션의 거래 전략
DISCUSSION
질의 및 응답

본문내용

주가지수 옵션의 정의

기초자산인 주가지수(KOSPI 200)를 만기일에 미리 지정된 가격으로 매입(Call Option) 또는 매도(Put Option)할 수 있는 권리


주가지수 옵션 시장

현물시장에 거래되는 일부 또는 전체 종목의 가격수준을 나타내는 주가지수를 대상으로 하여 미래의 일정시점에 약정가격으로 매입․매도할 수 있는 권리가 거래되는 시장


3) 투자이익의 극대화
옵션의 매수자는 일정액의 프리미엄을 지급하고 대상자산의 매매에
대한 권리를 매입함으로써 대상자산의 가격변화에 따른 이익은
무한대로 실현

대상자산의 가격변화에 따른 손실은 옵션 매입시 지급한 프리미엄으로
한정함으로써, 위험부담 없이 이익을 극대화

1) 주가지수옵션은 일종의 파생상품으로서, 주가지수를 기초자산으로
하여 이에 연동되어 가격이 형성되는 금융상품

2) 옵션은 일반적으로 시간이 지나 만기일에 가까워질수록 그 가치가
줄어들게 되는데 주가지수옵션도 마찬가지로 만기일에
가까워질수록 가치가 점차 감소하는 소모성 상품

3) 주가지수옵션은 보통 주가지수와 주가지수선물보다 Leverage
효과가 크기 때문에 투자수단, 차익거래 수단, 헤징(Hedging)수단
으로서의 활용이 높지만 다른 한편으로는 그만큼 위험도 큼


1) 단순 전략
◎ 콜 포지션
: 가격보다 높은 경우에만 옵션을 행사
시장에서의 주가가 행사가격 이하라면 옵션을 행사하지 않음
→ 옵션을 처음 취득할 때 지불했던 옵션가격(프리미엄)만큼 손실
◎ 풋 포지션
: 주식에 대한 풋 옵션을 매입한 옵션 보유자는 만기일에 주가가 행사가격 이하로 하락하면 풋 옵션을 행사
→ '행사가격 - 만기일의 주가'에 해당하는 이익
만기일 주가가 행사가격 이하인 경우는 옵션을 행사하지 않음

태그 주가지수, 옵션, 선물, 파생상품, 투자

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