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레포트 > 경제경영계열 > 자료상세보기 (자료번호:147009)

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2006.12.05 / 2006.12.06
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목차

1. 22개 주식 포트폴리오 효과 분석

2. 선택한 22개 기업의 베타추정치를 구하시오.

3. 추정한 22개 기업의 βi를 이용하여 CAPM을 실증분석 하시오.

4. 선택한 20개 주식 포트폴리오에 대한 성과분석을 하시오.

본문내용

2. 선택한 22개 기업의 베타추정치를 구하시오.

개별주식의 위험 중에서 시장포트폴리오를 구성하여도 제거되지 않는 위험을 그 주식의 체계적 위험 또는 시장위험이라 한다. 일반적으로 σim을 σim2으로 나누어 표준화한 값인
σim/σim2을 체계적 위험이라 정의하며 이를 β(베타)로 나타낸다.

※ 개별주식 i의 체계적 위험(βi) = =

위 식에서 βi는 결국 시장 전체의 위험을 1로 보았을 때 개별주식 i가 갖는 위험의 상대적인 크기를 나타낸다.
βi가 시장포트폴리오 수익률에 대한 개별주식 수익률의 민감도를 나타낸다는 사실은 시장모형 또는 단일지수모형이라고 불리는 다음과 같은 단순회귀분석식을 통해서도 쉽게 확인될 수 있다.
ri = αi +βi・rm+ei

태그 수익률 포트폴리오, 주식 개별, 위험 시장, 개별주식 변수 개별기업

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